Optimice sus estrategias de negociación de opciones Después de un año y medio de entusiasta retroalimentación y sugerencias de la comunidad QuantyCarlo de los comerciantes de opciones profesionales, estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento de QuantyCarlo 1.0 Esta actualización principal está repleta de mejoras y nuevas características e introduce un nuevo usuario Que le permite ejecutar interactivamente backtests automatizados dentro de los segundos de la instalación. Haga clic aquí para descargar las notas de la versión en formato PDF. All New User Interface En el pasado, los nuevos usuarios a veces encontrados x02026 Leer más. Larry Richards, de QuantyCarlo, caminó a través de un escenario comercial diseñado por Jim Adams. Disfrute de la repetición Discuta este seminario web, haga preguntas o haga solicitudes para el próximo seminario web en nuestros foros. Regístrese para el próximo seminario web de QuantyCarlo Education el 12 de mayo aquí x02026 Leer más. Hoy lanzamos una actualización del servidor QuantyCarlo que corrige algunos problemas. 1) Ha habido cierta inconsistencia en los resultados de los símbolos de fin de día en el servidor gratuito. Esto se debió al almacenamiento de parte de los datos históricos en la memoria para hacer la carga de símbolos más rápido. Los datos subyacentes de un trabajo afectan de alguna manera al siguiente trabajo que se va a procesar. Fue particularmente notable al calcular las señales TA en la serie de precios subyacente. 2) El registro de variables ahora funciona correctamente. Cuando x02026 Leer más. Larry Richards será anfitrión de las próximas semanas de QuantyCarlo Education en Capital Discussions el martes, 26 de mayo a las 6:00 hora de Estados Unidos. La clase se grabará si no puedes asistir en vivo. Discuta este seminario web, haga preguntas o haga solicitudes para el próximo seminario web en nuestros foros. Regístrese para el próximo webinar de QuantyCarlo Education el 26 de mayo aquí Si tiene preguntas o algo que le gustaría que Larry cubra en la próxima semana de clase, por favor envíe sus preguntas a los foros de QuantyCarlo o en este post a continuación. X02026 Leer más. Larry Richards, de QuantyCarlo, caminó a través de un escenario comercial al establecer una línea de base para el comercio y luego comenzar a construir un plan comercial dentro del software QuantyCarlo. Disfrute de la repetición Discuta este seminario web, haga preguntas o haga solicitudes para el próximo seminario web en nuestros foros. Regístrese para el próximo seminario web de QuantyCarlo Education el 12 de mayo aquí x02026 Leer más. QuantyCarlo Data Viewer es una nueva herramienta gratuita para explorar los datos históricos de la cadena de opciones. Los usuarios pueden crear una cuenta gratuita y navegar por toda la base de datos histórica de miles de símbolos subyacentes, algunos que se remontan a más de 10 años, en intervalos de 15 minutos. QuantyCarlo calcula los Griegos de Opción y permite a los usuarios elegir qué opción griegos quieren ver. Los datos de QuantyCarlo provienen principalmente de Livevol, pero otros proveedores de datos se utilizan para garantizar la más alta calidad de la opción histórica x02026. Larry Richards mostró una rentable prueba de espalda de una propagación vertical y cómo construyó la idea de comercio y la prueba. Anunció algunas nuevas herramientas y características y respondió preguntas de los foros de QuantyCarlo y envió a apoyar. Regístrese para el próximo seminario de QuantyCarlo Education el 21 de abril aquí. X02026 Leer más. Como probablemente ya sabes, cada opción tiene una oferta y pregunta. En pocas palabras, tomamos el promedio de estos dos para obtener el precio medio. A menudo la gente piensa en el precio medio como el precio de mercado. Pero como los comerciantes saben, sólo porque usted pone una orden en el medio no significa que se llenan a mediados. A menudo nos llenan a un precio que es un poco menos favorable que el medio, aunque hay casos en los que también funciona al revés. Si el deslizamiento es distinto de cero, QuantyCarlo siempre trabaja en x02026. Estamos buscando a alguien con los siguientes rasgos: - Apasionado sobre las opciones de comercio - Habilidad en la construcción de algoritmos comerciales utilizando la lógica simbólica - Capaz de diseñar materiales de formación efectiva e intuitiva - Disfruta ayudando a otros comerciantes resolver problemas de comercio algorítmico Si esto suena como usted, por favor envíe Nosotros su curriculum vitae en supportquantycarlo x02026 Leer más. Larry Richards celebró el primer seminario de QuantyCarlo Education en Capital Discussions a principios de esta semana. Larry respondió a preguntas de los foros de QuantyCarlo y envió a apoyar. Larry actualizó a todo el mundo sobre actualizaciones recientes y mejoras futuras de QuantyCarlo. Larry entonces hizo un paseo a través de un caso de uso de la venta de un puesto desnudo, incluyendo la construcción del plan comercial y varios consejos y trucos de cómo utilizar el software. Larry respondió a muchas preguntas durante el seminario. X02026 Leer más. En un foro que leí, alguien sugirió una estrategia similar a la que he investigado en el pasado. Sus reglas son simples: Vender un 20pt Bull poner propagación el jueves en las horas de apertura, que expira la próxima semana La huelga corta debe ser por lo menos 100 puntos del precio spot actual Vender la vertical cuando alcanza 0,05 Asignar 50 de su cartera a Este comercio. Esta estrategia se basa en la creencia de que el SPX no se mueve más de 100 puntos en una ventana de 8 días y que el vol semanal es caro. Mirando los últimos 15 años, encuentro que esto es verdad 99.31 del tiempo. Hay 26 casos de 3752 muestras en las que el mercado bajó más de 100 puntos. Varios de estos fueron durante la crisis en 2008, 2001, pero el período más reciente fue en octubre de 2014. Afortunadamente para esta estrategia, no ocurrió en un jueves por lo que tuvo un pase de suerte. Aquí están las reglas para esta estrategia: elijo 10AM el jueves para colocar el comercio. Tenga en cuenta también que el deslizamiento y las comisiones también se tienen en cuenta. He probado esta estrategia desde enero de 2008 hasta diciembre de 2014. Los resultados son prometedores. En general, este comercio realiza muy bien post 2011. Antes de 2011, es relativamente plano. En gran parte esto se debe a que, si bien hubo expiraciones semanales, no hubo suficientes huelgas disponibles en esos vencimientos para encontrar operaciones conformes. La mayor parte del tiempo simplemente se sentó fuera del mercado, y negoció las expiraciones mensuales. Durante este período el accidente de 2008 ocurrió y mientras que la estrategia tuvo una gran reducción durante ese evento, en el panorama general lo hizo bastante bien. Pero es difícil sacar conclusiones dado que se quedó fuera del mercado 75 de la época durante este período. A partir de 2011, el comercio realmente recoge el vapor. Está entrando en un comercio cada semana por este punto. También es durante una corrida de toros, por lo que el comercio como un viento en su parte posterior. Pero usted puede ver los drawdowns (gráfico inferior) son relativamente pequeños. Pero ¿por qué 100 puntos creo que fue elegido por la razón de que el mercado casi nunca se mueve tanto en ese período de tiempo (99.31 recordar). Pero 100 puntos hoy (5 movimientos) es muy diferente a los 100 puntos en 2009 (8-13 movimiento). Así que también necesito mirar los movimientos porcentuales. Probé 4.5, 5, 6 y 7. 4.5 20pt Vertical Spread 4.5 de Spot 5 El margen de la cartera PM requiere 16 el margen que RegT hace y 1.6 el margen una cuenta del margen de efectivo. Pero el margen PM es mucho más fluido que los demás. A medida que el mercado cae, el requerimiento de margen se incrementa. Los detalles del margen de MP son 8211 mucho más complejos, pero por razones de simplicidad y debido al hecho de que no puedo calcular el margen PM, asumiré que es un porcentaje constante del margen RegT. Short pone I8217m va a centrarse en el corto pone puesto que las llamadas cortas son una proporción más pequeña a las ganancias totales. Las llamadas son muy baratas comparadas con las put, y Karen vendió la mitad del número de llamadas a put. Estoy seguro de que añade a su línea de fondo, pero por simplicidad, los dejaré por ahora. A continuación se muestra el perfil de riesgo para el SPX 1875 short put a principios de abril. Este comercio supone ganar 600 si el SPX cierra por encima de 1875 en 52 días. Pero mirando el P / L en las rebanadas del precio usted puede ver apenas cómo rápidamente este comercio pierde valor mientras que el mercado cae. Si el mercado cae -12, el comercio estaría bajo el agua por 7.4k. En realidad, es peor que eso, ya que no tiene en cuenta los cambios de vega debido a la caída. Con el margen de PM, el valor en una gota de -12 tiene que ser mayor que la liquidez de su cuenta 8217s neto. Así que si usted tiene una cartera de 1M, podría vender 135 contratos. Pero a medida que el mercado cae o aumenta la volatilidad, su cálculo de -12 aumentará y se le colocará en un estado de sólo cerrar. Reglas de prueba I8217m no va a intentar replicar perfectamente las operaciones de Karen8217s ya que es imposible 8211, sino que se centran en la viabilidad de vender put corto. Específicamente: Venta pone utilizando 50 de margen Venta pone en venta 2SD Pone entre 40-56 días a la expiración Abierto 1 comercio a la semana. Idealmente en un gran día. Cada comercio usa 25 de la asignación del comercio (o 12.5 del margen) Sostenga solamente 4 comercios abiertos en un cierre del tiempo pone temprano cuando alcanzan 80 del beneficio Las vueltas se componen. Aproximo el margen PM como 30 de Reg-T (2X lo que he encontrado arriba). Bajo la situación ideal, las operaciones deben cerrarse a 80 ganancias en aproximadamente 4 semanas. Short pone 8211 sin ajustes Primero quiero ver lo mal que se puede poner corto. Si usted estaba dormido al volante y no hizo nada para proteger su posición, su cuenta está claramente liquidada, y rápidamente. Tenga en cuenta que esto es a 50 margen, pero he visto incluso utilizando el margen 25 al configurar los oficios, probablemente resultaría en una llamada de margen. Short pone 8211 Vender a 30 PITM La probabilidad de ser OTM es importante para la estrategia de Karen8217 (o 30 ITM). Que tiene sentido. Alrededor de ese punto, Gamma comienza a acelerar. Esta prueba simplemente cerrará el comercio a la hora de pedir cuando el delta de la puesta es gt 0.30 (una aproximación rought a 30 ITM). Claramente, esto solo dramáticamente ayuda a proteger la posición. Hay varias gotas grandes (-30-50), pero en general, la estrategia es bastante rentable debido a que largo período bastante en 2013-2014. Karen no cierra simplemente sus puestos, los tira abajo, a veces aumenta esas posiciones (según lo entiendo) y vende más llamadas para ayudar a compensar la pérdida. Esta prueba muestra los resultados de rodar hacia abajo las put y colocar otro comercio 2SD en la misma vencimiento. Es interesante notar que esto empeora las cosas. Como recoger monedas delante de un rodillo de vapor. El accidente inicial 2008 pierde 75 del valor de la cuenta. Las gotas siguientes son similares en magnitud a las que no tienen los rollos. Conclusión Los datos de 2008/2009 deben tomarse con un grano de sal, ya que no hay semanales para el comercio. Si el desplome de 2008 ocurrió hoy, pienso que los resultados serían ligeramente mejores debido al hecho de que usted podría separar su riesgo de la volatilidad sobre más expirations. También me sorprendió ver que el balanceo empeoró las cosas. Es cierto que esta no es la estrategia de Karen8217s. También vende llamadas, pero no sé cómo esas llamadas podrían compensar esas lagunas. Según se informa, Karen obtuvo una ganancia en 2008, pero no estoy seguro de que ella reveló cómo. No estaba segura de que siguiera las mismas reglas o no. Ella probablemente estaba siguiendo la tendencia y el comercio menos pone / más llamadas en el camino hacia abajo. Y probablemente a menor escala. Continuará. Se me señaló que los chicos de TastyTrade no comercian con su estrategia de SunnySide Up en acciones con un volumen promedio inferior a 2M. No recuerdo esto en el video, pero aparentemente es de conocimiento común para aquellos que siguen el show. Este es el gráfico revisado al tomar el volumen en cuenta. La primera cosa a tener en cuenta es que el comercio ISRG no está incluido y la cuenta muestra un beneficio. Hay ligeramente menos operaciones, pero en general veo una tasa de 93 victorias (25 victorias más de 27 oficios). Esa gran pérdida fue NFLX. Mientras que devastó el rendimiento hasta ese punto, la recuperación fue bastante rápida. La segunda cosa a tener en cuenta es que estos resultados coinciden bastante con lo que TT presentó en su segmento de video. Para las sonrisas, aquí está el rendimiento de 3 años con el umbral subyacente establecido a 50 y el volumen a 2M: Que la caída masiva ya no es NFLX (es la gota justo antes), pero GMCR. En lugar de 27 operaciones hubo 73 con un ratio de victoria de 86, pero un mayor rendimiento promedio. I don8217t siguen normalmente TastyTrade. No porque no son un buen contenido, pero sólo no tengo tiempo. Pero varias veces esta estrategia de SunnySide Up cruzó mi escritorio. Inicialmente vi el video describiendo el comercio. Estaba interesado. Se describió un comercio de ganancias que tenía buenos resultados, sin embargo, el alza incluía una llamada corta desnudo. I papel negociado algunos oficios y vio explosiones masivas (GMCR). Pensé que esto es demasiado arriesgado para mí. Luego cruzó mi escritorio meses más tarde, pensé que iba a seguir algunos oficios de papel más y vi una pérdida bastante grande de nuevo (SPLK esta vez). Pero claramente mi tamaño de la muestra era pequeño y quizás yo los estaba eligiendo incorrectamente. Una cosa que realmente me molesta acerca del video es que carece de detalles. Ellos le dan parámetros y algunas estadísticas, pero don8217t mostrarle P / L curvas o bajadas. Teniendo en cuenta que hay posiciones cortas desnudas, me parece dudosa. Vamos a probarlo. El comercio Este comercio implica la compra de una extensión de la llamada del toro del ATM y la venta de una llamada desnuda que es 84 OTM en la expiración más cercana. La llamada desnuda necesita traer suficiente crédito para pagar la propagación. El comercio se coloca justo antes del anuncio de ganancias, y el comercio se cierra al día siguiente. Ejemplo de LULU para mostrar la estructura. Como se describe en el video, los ingresos pueden ir de tres maneras: arriba, abajo o en ninguna parte. Este comercio le permite poner una apuesta en dos de ellos, la captura de la volatilidad aplastar, pero te deja muy expuestos en la tercera. La mayoría de las ganancias se dice que están dentro de las expectativas de los creadores de mercado. Poniendo la llamada desnuda 84 OTM lo coloca bien fuera 1 SD del movimiento esperado. No me gustan especialmente las posiciones no cubiertas de eventos binarios como éstos, pero esta es una buena configuración. El comercio sabroso muestra los resultados siguientes para probar el valor de 3 años de oficios. Estos parecen buenos resultados, pero tenga en cuenta que no hablan de esos dos oficios que pierden, ni tampoco me di cuenta de cómo asignar los oficios. ¿Es 1 contrato por comercio o hasta X de margen por operación. Supongo que quieren arriesgar aproximadamente la misma cantidad por comercio. Puesto que mencionan poblaciones muy caras, y el margen sobre ellas es muy alto, asumiré un margen máximo inicial de 20k por comercio. La prueba I8217ll intenta pegarse a los mismos parámetros como TT. Mencionan esto sólo funciona con acciones caras, pero no alcancé el precio umbral, así que empezaré con un mínimo de 100. También voy a usar el delta en la llamada corta como proxy para el ITM. No es perfecto, pero cuanto más cerca de la expiración, más cerca estos números convergen. Esta es la curva de ganancias y pérdidas de los últimos 3 años que termina el 7/30 (actualmente tengo datos hasta la fecha). Estos no son resultados elegidos. Esto es simplemente los últimos 3 años de datos del último punto de datos que tengo. That8217s una caída bastante pronunciada debido a las ganancias ISRG8217s. He comprobado los resultados en TOS8217s thinkback: TOS seguro suficiente confirma mis resultados. Además, TOS muestra un rango IV de alrededor de 85 para ISRG en ese día. Creo que por todas las cuentas, este es un comercio que cae dentro de sus parámetros. Pero sopló 3 años de ganancias de la noche a la mañana. Si cambio el umbral de precio subyacente a 50, obtengo los siguientes resultados: Un paseo mucho más rocoso, pero al menos rentable. Por curiosidad, también miré este comercio en los últimos 5 años. Curiosamente, estas configuraciones comerciales eran muy difíciles de encontrar antes de hace 3 años. No había suficiente oferta de vol en las llamadas cortas de lo que puedo ver. Conclusión Admito libremente que soy bastante conservador cuando se trata de negociar. Me gustan los eventos de ganancias, pero este comercio me pone nervioso. En primer lugar, los retornos no son tan grandes. Me gusta un 2 volver una noche, pero la configuración de comercio es difícil de encontrar. En segundo lugar, hay algunas pérdidas muy grandes (ISRG, GOOG, GMCR, CMG, NFLX) que pueden abrumar cualquier beneficio que pueda tener. Cuando 3 años de ganancias pueden ser aniquilados con 1 mal comercio, así that8217s sólo una configuración de comercio que don8217t realmente me gusta. Claro que los malos oficios pueden ocurrir en otras configuraciones y tener consecuencias similares, pero esto es de la noche a la mañana. No hay posibilidad de gestionar este comercio dentro de las horas de mercado. Esta semana vamos a ver las implicaciones que la volatilidad implícita tiene en las operaciones de cóndor de hierro. ¿Puede la volatilidad implícita ser un buen indicador de cuándo o dónde entrar en un comercio? Para empezar, veamos la volatilidad implícita de las opciones de ATM para el RUT para los primeros tres meses de vencimiento en los últimos 9 años: El mes delantero es, sin duda Más volátiles como esperábamos, pero el segundo y tercer meses parecen seguirnos de cerca. Podemos ver que el mínimo es alrededor de 15 y el máximo está en el vecindario de 70. Tenga en cuenta que estoy calculando la volatilidad implícita de la cadena de opciones como una media ponderada de la opción ATM 8217s IVs. Estas pruebas utilizarán los siguientes umbrales IV: 0,10, 0,125, 0,15, 0,175, 0,20, 0,225, 0,25, 0,30, 0,40, 0,5, 0,6, 0,7 Nota como se muestra en el gráfico, no debemos esperar que ninguna transacción con IV sea inferior a 0,10. El uso de este valor sirve como una verificación de la cordura en los resultados. IVs mayor que el umbral La primera prueba utiliza el IV como umbral mínimo para entrar en un comercio. Por ejemplo, los oficios con un IV mínimo de 25 probablemente no entrarían en un comercio cuando este artículo fue escrito (IV es alrededor de 16). La fila superior son las IVs. La primera cosa a notar es que los oficios que requieren una IV por encima de 30 son muy difíciles de conseguir. Las operaciones mayores de 30 ocurrieron menos de 14 veces en los últimos 10 años. Los datos que se muestran más arriba para estas operaciones de alto volumen son interesantes, pero no se pueden contar debido al muy bajo tamaño de la población. Pero es interesante notar que puede haber una ventaja para las transacciones delta bajas tiene IVs extremadamente altos sobre operaciones de delta altas. En general, diría que hay un efecto marginal cuando se usa IV como único criterio de ingreso hasta que el IV comienza a llegar al norte de 22.5. Entre una IV de 22,5 y 30 hay un tamaño de muestra significativo y el umbral IV, especialmente en los deltas más bajos, parece beneficiar al comercio. Retornos esperados sobre Mínimo IV Observando un gráfico de los retornos esperados basados en el uso de un umbral mínimo IV, podemos ver un par de patrones. En primer lugar, para los oficios extremadamente altos de IV (que son muy raros), las transacciones de bajo mes del frente del delta se desempeñan muy bien, al igual que todos los deltas en el tercer mes. Pero nuevamente, esto se basa en un tamaño de muestra muy pequeño. En segundo lugar, muchos comerciantes a menudo notar que los intercambios de cóndor cuando el IV está bajo 8216X8217 no valen la pena. Mientras escribo esto, el VIX y RVX están en mínimos extremos, y este comentario es un sentimiento frecuentemente compartido. Pero de acuerdo con estos datos, realmente no se pone de pie. Los intercambios bajos IV hacen bien. Pero tenemos que esperar unas cuantas pruebas más para asegurarnos de que su efecto se debe a las bajas operaciones de IV y no estar apoyadas por otras operaciones de alto IV. IVs Menos que el umbral Ahora deja mirada en la situación reversa ¿Qué si colocamos un umbral superior en la entrada IV de un comercio. Mejora en el Factor de Beneficio por los niveles máximos de IV (IV en columnas) Ahora podemos ver que los oficios IV muy bajos eran mucho más difíciles de encontrar excepto el Mes Frente. Establecer un umbral máximo IV puede ser un perjuicio para las transacciones del mes de frente del delta alto, pero en gran parte el efecto es marginal. El mes anterior, las transacciones con IV bajo (es decir, menores de 18 años) parecen tener un desempeño mejor que la línea de base que proporciona evidencia de que puede haber buenas transacciones de IC en entornos de baja volatilidad. La mayoría de los oficios en el segundo mes tienen un efecto marginal. Pero el Tercer mes parece tener mejoras no marginales en los oficios con IV menos de 20. IV Entre Umbrales Ahora podemos ver combinar un umbral inferior y superior y ver si aparecen patrones. Mejora en el Factor de Beneficio entre los rangos de IV Bounded Si solo fueras a operar dentro de un rango específico, entornos de IV inferiores realmente te darían un impulso. También hay algunos buenos escenarios en el primer mes con IVs entre 25 y 50. Si sólo desea el comercio en los rangos IV muy alto, estará esperando mucho tiempo para iniciar un comercio, pero también es mejor aconsejable utilizar Las operaciones del Mes Trasero. De esta tabla podemos ver las mayores mejoras son: IV entre 13 y 18: Delta inferior en cualquier mes. IV entre 18 y 20: Operaciones muy bajas del mes delantero delta, o operaciones del delta más bajas en tercer mes. IV entre 20 y 30: No hay ganador claro. La mayoría de las operaciones parecen afectadas marginalmente. IV entre 30 y 50: Bajo delta frente al mes IV más de 50: Tercer mes de operaciones So8230 podemos usar esto para ayudar a elegir mejores posiciones. Retorno esperado con intervalos IV acotados. Arriba se muestra un mapa térmico de los rendimientos esperados de todas las operaciones con volatilidades implícitas acotadas. Esos comercios con un número muy bajo de oficios están encerrados en rojo. Cada columna se colorea de acuerdo a los mejores y peores resultados para ese rango IV. Obsérvese la tendencia en los meses atrasados: los altos oficios del delta realizan peor y peor como el rango IV se incrementa, salvo niveles extremos. Hoy en día, las IVs de la RUT son 15,3, 16,6 y 17,9 a la fecha de este escrito. Todos caen directamente en la segunda columna. De acuerdo con estos datos, puede ser más ventajoso entrar en un comercio del primer mes con Deltas entre 15 y 22, o un mes atrás con deltas por debajo de 22. Para mí, esto disipa la creencia de que no hay buenos rendimientos en Ambientes de baja volatilidad. De hecho según estos datos, los oficios de mes delanteros en el rango de 13 a 20 delta realizaron los de 20 a 25. Todo lo contrario de lo que entiendo que muchos crean. PERO, estos oficios se llevan a cabo hasta la expiración, y que generalmente no se practica. Conclusión Los entornos de baja IV pueden no ser tan malos como muchos parecen reclamar. De hecho, la gama Mid-IV ha demostrado históricamente un desempeño ligeramente peor. Pero en cualquier caso, IV puede ser una herramienta muy útil para seleccionar qué mes y que golpea para entrar. Lo creas o no, esta prueba me tomó un buen rato. Pensé que iba a ser trivial para implementar, pero seguí encontrando interesantes pepitas para investigar (así como una gran cantidad de refactorización a mi base de código). Pero el esfuerzo vale la pena y no puedo esperar a probar estos conceptos a través de una base más amplia de instrumentos. Prueba de archivos: Backtest Bull Spread, Bear Call Spread, Bull Spread de llamadas, Bear Put Spread Administrar el riesgo y las estrategias principales de backtest: Long Call, Long Put, Short Put Aprenda a elegir las opciones de huelga mediante back-testing y optimizar la selección de opciones Analizar opciones Estrategias de filtro por volatilidad, griegos, distancia a breakeven, rendimiento técnico y mucho más Oscreener le permite backtest opciones de estrategias con métrica de rendimiento histórico para el análisis de estrategia y optimización. Supervisar sus estrategias, administrar su riesgo, guardar pantallas y establecer notificaciones desde el tablero de instrumentos de Oscreener Operaciones de opciones realizadas tan simples: a) Seleccione los parámetros de selección desde el menú de la izquierda. B) Especificar stop loss () Muchos otros parámetros. Optimice su estrategia mediante la elección del precio de ejercicio adecuado: elegir el precio de ejercicio adecuado cuando las opciones de negociación puede determinar las probabilidades de éxito vs fracaso en el largo plazo. - Altas opciones de out-of-the-money golpean gt conducir a ganancias ALT vs ratio de pérdidas gt pero baja probabilidad de éxito en el comercio - LOW en el dinero golpea la opción gt llevan a BAJO ganancia vs pérdida ratio gt, pero ALTA probabilidad de comercio exitoso Oscreener Backtester proporciona métricas de probabilidad para ayudar a los comerciantes a identificar estrategias óptimas sin arriesgar ningún capital. Para el comerciante activo Oscreener trabaja con grupos predefinidos y todas las acciones optativas (ETFs e índices) Oscreener tiene un rico conjunto de características de selección incluyendo riesgo máximo, rendimiento objetivo, distancia a breakeven, griegos, volatilidad implícita e incluso análisis técnico de existencias relacionadas. Las estrategias de opciones disponibles son las siguientes: Backtest Bull Put Spread estrategia de opciones (Neutral a la tendencia alcista) Backtest Bear Call Spread estrategia de opciones (Neutral a la tendencia bajista) Backtest Bull Call Spread opción estrategia (Neutral a la tendencia alcista) Backtest Bear Put Spread (Tendencia alcista) Backtest Estrategia de opción de venta corta (Neutral a tendencia alcista) Los siguientes parámetros de selección son compatibles con las estrategias de opciones de backtesting: 1) Opciones Estrategia Parámetros de selección: a. Especifique acciones individuales o cree una cartera de acciones o muestre el mercado de opciones completas y pruebe su estrategia de opciones. segundo. Opción Estrategia Retorno (in) también conocido como retorno sobre el riesgo. do. Presupuesto por estrategia o riesgo máximo (en dólares estadounidenses) d. Períodos de vencimiento e. Volatilidad Frontal (Volatilidad Implícita) f. Griegos - Delta, Gamma, Theta, Vega g Volumen de negociación - Número mínimo de contratos negociados en una sola etapa de la estrategia de opciones seleccionadas h. Distancia al punto de equilibrio en cada estrategia de opciones i. Equidad Diaria, Semanal, Mensual, Trimestral Rendimiento Técnico en j. Equidad Técnica 5,20,50,100 Promedio móvil del día arriba / abajo en. 2) Visualización del riesgo. Gráficos de acciones individuales para visualizar el beneficio objetivo, el riesgo y la distancia a la expiración de cada estrategia de opciones. Por ejemplo March Bull Put Spread en SHW a principios de diciembre da un beneficio de 15 en la inversión cuando el precio de las acciones continúa tendencia y sube o cambia la tendencia y se mantiene neutral. La estrategia todavía puede ser en ganancia incluso si las existencias de SHW caen 9. (La visualización del riesgo se muestra en el gráfico de la muestra) 3) Estrategia de la opción devuelve las estadísticas. Opciones de estrategia de prueba de nuevo durante los períodos de tiempo seleccionados hasta la caducidad. (La estrategia de la opción devuelve las estadísticas) 4) Los puntos históricos de entrada y salida de la estrategia se muestran claramente en un formato de varias columnas. Precio de entrada y salida de la acción, beneficio objetivo / beneficio real en y, distancia al punto de equilibrio, precio de oferta / oferta, griegos, volatilidad y mucho más. Oscreener mejora la visibilidad en los oficios y permite a los comerciantes para gestionar el riesgo de manera más eficaz.30 Día de inicio de prueba de comercio de hoy tomar sus habilidades de negociación de opciones para una unidad de prueba aprender una nueva habilidad nunca es fácil, Si estuviera aprendiendo a volar un avión, entonces aumentaría significativamente sus posibilidades de éxito (y tasa de supervivencia) si pudiera practicar en un simulador de vuelo primero. Opciones de negociación no es diferente - es acerca de aprender las habilidades clave y practicar para perfeccionarlos bajo diferentes condiciones de mercado. Ahí es donde una suscripción a OptionNET Explorer (ONE) puede ayudar - combinar el poder del software de backtesting avanzado con la educación de un experto líder. Apilar las probabilidades a su favor y estar un paso más cerca de convertirse en un operador de opciones exitosas. El único ONE que necesita OptionNET Explorer es una completa plataforma de software de trading y análisis de opciones que permite al usuario revisar estrategias de trading de opciones complejas, analizar sus resultados y monitorearlos en tiempo real, todo dentro de un solo ambiente amigable. Los datos históricos extensos de las opciones se mantienen en nuestros servidores así que usted no tiene que preocuparse de mantener su propia base de datos up-to-date. Todos los beneficios de una aplicación de Internet, pero corriendo directamente desde su PC, sin el retraso. La información de la cuenta de usuario y el historial de backtest se almacenan en nuestros servidores seguros, lo que le permite acceder a la misma información desde donde se encuentre, incluso en diferentes PCs. No más copias de archivos entre su casa y máquinas de trabajo. Si usted es un estudiante de Mentoring de Sheridan Options, ONE puede beneficiar significativamente su educación al permitir que su mentor designado tenga acceso directo a sus operaciones problemáticas, lo que facilita el análisis oportuno y recomendaciones. Diseñar, probar y monitorear sus posiciones Diseñar y probar múltiples estrategias de operaciones de opciones para los mismos símbolos o subyacentes diferentes y cambiar entre ellos con un solo clic del ratón. ONE realiza un seguimiento automático de todos los ajustes y comisiones a lo largo de la vida de cada posición, dándole la cifra acumulada de ganancias y pérdidas, permitiéndole concentrarse en desarrollar y luego ejecutar las mejores decisiones comerciales. Supervise todas las opciones de sus posiciones en tiempo real (feed de datos del broker requerido) desde una sola ventana sin cargos adicionales. Toda la información que necesita para tomar decisiones oportunas de ajuste se le presenta en una sola ventana con señales visuales para ayudarle a identificar cuándo es necesario un ajuste. Datos históricos rápidos del relámpago en intervalos de 5 minutos No pensamos que usted debe comprometer en los detalles cuando usted diseña y backtest una estrategia que negocia de las opciones. Mucho puede suceder durante el día de negociación y grandes picos pueden incluso ocurrir dentro de un período de 30 minutos que a menudo puede ser la diferencia entre un beneficio y la pérdida. Es por eso que tenemos datos de mercado en intervalos de 5 minutos para darle una visión completa del mercado junto con herramientas únicas para mostrar esa información a usted, transformando su backtesting de una laboriosa y tediosa tarea en una experiencia agradable. Esta es una de las razones por las que muchos de nuestros usuarios se quedan con nosotros sobre nuestros competidores, año tras año. A diferencia de otras plataformas de backtesting que pueden tardar hasta 30 segundos en actualizar una sola instantánea intra-día, ONE te muestra los datos en promedio en menos de un segundo. No más espera alrededor e interrumpiendo su concentración - el comercio es bastante duro pues es sin su tecnología que le deja abajo. Eso es una cosa menos de qué preocuparse. Sencillo, moderno y continuamente actualizado Interfaz de usuario simple, intuitiva y moderna que mejora la experiencia del usuario. 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La satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad. Un precio sin cargos ocultos (ni siquiera para los datos) Nuestra estructura de precios es muy simple: una cuota de suscripción - sin cargos adicionales. Acceso LIBRE a nuestros datos históricos - en nuestra opinión, no habría punto que le vendía el software que negociaba de las opciones sin los datos. Eso sería como darle un coche para conducir sin el motor de acceso libre a los datos del mercado vivo o retrasado - si usted tiene una cuenta con uno de nuestros corredores preferidos, que proporcionará los datos de mercado para usted. Esto podría ahorrarle al menos 1.200 al año AHORA Envíe los pedidos directamente a su corredor de su elección dentro de nuestra plataforma, finalmente le dará la independencia del corredor, la máxima flexibilidad y el control sobre sus operaciones de opciones. 30 Day Trial comienzan a cotizar hoy Inscríbase en nuestra lista de distribuciónBienvenido. Backtest Wizard es una plantilla de Microsoft Excel para PC o Macintosh que prueba estrategias técnicas de negociación de acciones, opciones, materias primas y futuros. QuotStand-solo backtest sistemas venden para 795 a 8,400, dice el Backtest Wizard desarrollador John A. Sarkett. Quot En 199.95, Backtest Wizard 4.0 proporciona un acceso fácil al mundo de las pruebas de estrategia. (También se incluye en los paquetes de Asistente de opción en línea, 399.95 a 599.95). Está bien adaptado a un comerciante que desea trabajar en estrecha colaboración con los datos para lograr la sensación práctica. Es ideal para el comercio de papel también. Curiosamente, un comerciante escribe quotI estoy realmente obtener un mejor kilometraje fuera de la Backtest Wizard que Tradestation. quot Backtest Wizard utiliza la potencia de Microsoft Excelreg a backtest, específicamente las funciones de lógica y solver, dos de los menos utilizados, pero los aspectos más poderosos de el programa. Además, utilizamos el poder de Internet para acceder a los últimos 200 días de alto-bajo-cierre de volumen en cualquier stock o índice. En este momento, no hay carga de datos, por lo que Backtest Wizard un valor inusual. Para backtest es aplicar una estrategia de negociación a los datos históricos de precios de valores, seguir lo que sucede a continuación, y evaluar los resultados. Por ejemplo, un comerciante puede determinar el resultado histórico de comprar una acción cada vez que su media móvil de 5 días cruza por encima de su media móvil de 20 días, y / o vender un stock corto cada vez que su promedio móvil de 5 días cruza por debajo de sus 20 Media móvil diaria. Se pueden añadir criterios técnicos adicionales para filtrar y refinar las señales de compra-venta. Backtest Wizard incluye el índice de fuerza relativa del índice de fuerza relativa (ADX y ADXR). Estas son las herramientas básicas del análisis técnico, y muchos expertos sienten que las herramientas básicas funcionan mejor, según el creador de Backtest Wizard John A. Sarkett. Existen diferentes métodos para intercambiar estos indicadores. Nuestro compendio recomendado de análisis técnico puede encontrarse en el analista técnico Gold-standard de CNBC John J. Murphy. Esta es la Biblia para cada comerciante. Comercio para una vida. Psicología, tácticas de comercio, gestión del dinero por Alex Elder discute su índice de fuerza en profundidad. También es una lectura excelente. También, vea nuestra característica aquí en el Web site, publicado originalmente en la revista de las existencias y de los productos básicos. Los teóricos del comercio enfatizan la importancia de hacer backtesting de un sistema comercial. Genera confianza para actuar cuando las condiciones cumplen los parámetros de negociación del sistema, y sólo cuando se cumplen esas condiciones. Muestra las consecuencias de divergir de su sistema (por ejemplo, comprando el volumen de volumen y la condición de sobrecompra). Genera la capacidad de tomar una pequeña pérdida cuando está mal. Un sistema típico exitoso tendrá aproximadamente 65 ganadores y 35 perdedores. Usted puede tomar a los perdedores más fácilmente si usted entiende cómo abarcan la hoja de cálculo, y por lo general preceden a la próxima victoria Permite al usuario adaptar las metodologías de negociación a las condiciones cambiantes del mercado. Puesto que es una plantilla de Microsoft Excel, es completamente y totalmente personalizable. Con un solo clic, Backtest Wizard accede a datos de fechas, precios y volúmenes. El Asistente de Backtest calcula los datos técnicos básicos, p. El Índice de Fuerza, la tendencia a través de la media móvil y el estocástico del oscilador. Cambie el suavizado para cada indicador cambiando el valor de la celda. Utilice la función de solver de Excel para optimizar los resultados También puede considerar dos programas de optimización de complementos de Excel: Crystal Ball. Que incluye la herramienta de optimización OptQuest o Risk Optimizer. Backtest Wizard utiliza la función lógica Excels para indicar los puntos de compra y venta y calcula el beneficio máximo y la reducción durante los siguientes 10 días. En este ejemplo a continuación, el índice de fuerza del promedio móvil exponencial de 13 días cambia de - a K y D en 80 y 82 (sobrecompra). El beneficio potencial es sólo .375. (En el mercado del mundo real, este comercio probablemente habría sido un rasguño, no un beneficio). Pero en el día 73, las señales se revierten, se inicia una compra a 23.75 y una ganancia de 1.25 se realiza el día 76. El próximo al último Sección es la prueba del sistema personalizado, en este ejemplo, con la tendencia, la fuerza y stochastics. En el día 180, con K líder D hacia abajo, y 5 DMA líder 20 DMA hacia abajo, Índice de Fuerza cambiado de -, iniciando una venta corta. El beneficio ascendió a 1.375 por día 189. No hubo reducción. El comercio de este sistema generó 10 operaciones en 200 días, la ganancia total de 5.75, la reducción total de 8.75. Por último, Backtest Wizard genera 200 días de precios de opciones teóricas. He aquí un conjunto de preguntas frecuentes dirigidas al desarrollador para explicar la plantilla: P. ¿Por qué creaste Backtest Wizard A. Quería ser capaz de generar recomendaciones de compra y venta para apoyar o desacreditar ideas comerciales y con el clic de un botón. P. ¿Por qué no mirar los gráficos? A. Miramos los gráficos constantemente. Las gráficas muestran eventos técnicos clave (por ejemplo, cruces de media móvil, sobrecompra y sobreventa), pero trabajar con los números da una sensación diferente. Una textura diferente al análisis, en mi opinión. P. Cuál es la mejor característica de su programa A. Crea confianza. Ya sabes . No esperas Usted sabe 7 de las 10 últimas veces, cuando x, cuando y, cuando z, entonces A Pero tal vez igual de importante, 3 de las últimas 10 veces, B. tan claro rápido. Si eso es todo lo que sale de Backtest Wizard. Usted es manera, manera adelante. P. Cuál es la mejor función de su programa A. Como un archivo de Excel, es completamente personalizable. Las entradas básicas son: Backtest Wizard proporciona fórmulas de promedio móvil, estocástico y Force Index cargadas en las columnas. Usted puede lanzar éstos hacia fuera, guardarlos, agregar otros, cambiar los marcos de tiempo, el etc. Apenas copiar y pegar, y voila, usted está probando sus propios sistemas. Algunos podrían llamarlo un inconveniente, pero entrar y trabajar con una seguridad a la vez, es decir, arremangarse las mangas y realmente ver los datos es una ventaja a veces. Usted puede trazar un paralelo a las personas que les gusta dibujar cartas a mano. Es una cuestión de sensación, o intuición, que, en mi opinión, se construye en un individuo de cientos de miles de experiencias, en este caso, cientos de días de negociación resumidos como números en una hoja de cálculo. Creo que se puede desarrollar esta intuición, este sentimiento, y el comercio con más confianza y éxito con él, y espero que el mago de Backtest puede ayudar. P. ¿Cuáles son los inconvenientes? A. Necesita Microsoft Excel (PC o Mac). Además, sólo maneja una seguridad a la vez, no escanea cientos de acciones de forma automática. Hay programas que hacen esto, sin embargo, 795 a 8.400 rango de precios, incluyendo Behold. TradeStation, First Alert, etc. Revise las revistas comerciales para otros vendedores también. P. ¿Dónde obtengo los datos? A. En nuestra versión en línea, utilizamos la función de consulta web de Excel para recuperar historiales de Internet. En la versión sin conexión, puede recuperar historiales de su software de mercado regular a través de la exportación, o de fuentes comerciales. P. ¿Cómo se puede revisar el Asistente de Backtest A. Por favor, descargue nuestro Asistente de opción en línea de prueba gratuita. Option Wizard 7.3 - que es software offline - también cuenta con Backtest Wizard, pero esta versión no recupera automáticamente los datos de Internet. Visite nuestra tienda en línea. P. ¿No también mercado Asistente de opción Me alegra que mencionó eso. Visite también la página de OptionWizard y conozca nuestro galardonado programa de análisis de opciones para Microsoft Excel. Para ver todos los productos de Asistente de opción, Asistente de opción en línea y Asistente de retroceso y precios con precios de combinación especiales: P. ¿Acepta tarjetas de crédito? A. Sí Listo para comprar Salte a nuestra tienda en línea. P. Me gusta el pensamiento presentado aquí, pero francamente, necesito hacer un poco más de lectura primero. Ideas A. Considerar: Entrevista: Howard Abell de Innergame Partners, p. 62, septiembre de 1996. Análisis Técnico de STOCKS amp COMMODITIES. También, consiga la entrevista de septiembre TASC 1995 con el asistente de mercado Robert Krausz que describe cómo él backtests a mano. Compruebe sus problemas de espalda, así como para otros artículos sobre backtesting. P. Sumar todo. A. Dont guess, backtest El mago de Backtest es una herramienta básica con todo de gran alcance para hacer eso. Si te ayuda a actuar más decididamente cuando el mercado cumple con tus especificaciones, o tomar una pequeña pérdida (en lugar de una gran) cuando estás mal, se paga por sí mismo 10 veces en la primera vez. Para más estudio, podemos recomendar: Mientras tanto, marque esta página por favor. Gracias de nuevo por su visita y los mejores deseos en su inversión y comercio. Os dejo con dos citas favoritas que nos recuerdan: encuentra tu propio camino, confía en tu propio camino, descuenta el consejo (bien intencionado y egoísta) que recibirás en tu camino. Estoy seguro de que backtesting su método de comercio le ayudará a hacer precisamente eso. Encuentro con un maestro Zen en el camino, no le enfrentes ni con palabras ni con silencio. Dale un uppercut, y serás llamado uno que entiende Zen. No he fallado. He descubierto 1200 materiales que no funcionan. Thomas Edison CHICAGO - Option Wizard es una marca registrada de Sarkett amp Associates, Inc. - Se produjo un error al procesar esta directiva
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