Introducción Desarrollado por Larry Connors, la estrategia RSI de dos períodos es una estrategia de inversión de media reversión diseñada para comprar o vender valores después de un período correctivo. La estrategia es bastante simple. Connors sugiere buscar oportunidades de compra cuando el RSI de 2 períodos se mueve por debajo de 10, lo que se considera muy sobrevendido. Por el contrario, los comerciantes pueden buscar oportunidades de venta en corto cuando RSI de 2 períodos se mueve por encima de 90. Esta es una estrategia de corto plazo bastante agresiva diseñada para participar en una tendencia en curso. No está diseñado para identificar topes o fondos principales. Antes de mirar los detalles, tenga en cuenta que este artículo está diseñado para educar a los chartistas sobre las posibles estrategias. No estamos presentando una estrategia de comercio independiente que pueda ser utilizada directamente de la caja. En su lugar, este artículo está destinado a mejorar el desarrollo de la estrategia y el refinamiento. Estrategia Hay cuatro pasos para esta estrategia y los niveles se basan en los precios de cierre. En primer lugar, identificar la tendencia principal utilizando una media móvil a largo plazo. Connors aboga por el promedio móvil de 200 días. La tendencia a largo plazo es más alta cuando una seguridad está por encima de su SMA de 200 días y hacia abajo cuando una seguridad está por debajo de su SMA de 200 días. Los comerciantes deben buscar oportunidades de compra cuando están por encima de la SMA de 200 días y las oportunidades de ventas cortas cuando están por debajo de la SMA de 200 días. En segundo lugar, elegir un nivel RSI para identificar oportunidades de compra o venta dentro de la tendencia más grande. Connors probó niveles RSI entre 0 y 10 para la compra, y entre 90 y 100 para la venta. Connors encontró que los retornos eran más altos al comprar en una caída de RSI debajo de 5 que en un derramamiento de RSI debajo de 10. En otras palabras, el RSI más bajo sumergido, más altos los retornos en posiciones largas posteriores. En el caso de las posiciones cortas, los retornos fueron más altos cuando se vendieron - corto en un aumento RSI por encima de 95 que en un aumento superior a 90. En otras palabras, cuanto más cortocircuito sobrecompra la seguridad, mayores serán los retornos en una posición corta. El tercer paso implica la compra real o la venta-orden corta y el momento de su colocación. Los cartistas pueden mirar el mercado cerca del cierre y establecer una posición justo antes del cierre o establecer una posición en la próxima apertura. Hay ventajas y desventajas en ambos enfoques. Connors aboga por el enfoque anterior al cierre. La compra justo antes de los medios cerca de los comerciantes están a merced de la próxima apertura, lo que podría ser con una brecha. Obviamente, esta brecha puede mejorar la nueva posición o disminuir inmediatamente con un movimiento adverso de precios. Esperar a la apertura da a los comerciantes más flexibilidad y puede mejorar el nivel de entrada. El cuarto paso es establecer el punto de salida. En su ejemplo usando el SampP 500, Connors aboga por salir de posiciones largas en un movimiento por encima de la SMA de 5 días y posiciones cortas en un movimiento por debajo de la SMA de 5 días. Esta es claramente una estrategia comercial a corto plazo que producirá salidas rápidas. Los cartistas también deben considerar una parada final o emplear el SAR parabólico. A veces una fuerte tendencia se apodera y las paradas de arrastre asegurarán que una posición permanece mientras la tendencia se extiende. ¿Dónde están las paradas? Connors no aboga por el uso de paradas. Sí, has leído bien. En sus pruebas cuantitativas, que involucraron a cientos de miles de operaciones, Connors encontró que las paradas realmente dañan el rendimiento cuando se trata de acciones y índices bursátiles. Si bien el mercado sí tiene una tendencia hacia arriba, no utilizar paradas puede dar lugar a pérdidas de gran tamaño y grandes retiros. Es una propuesta arriesgada, pero de nuevo el comercio es un juego arriesgado. Los cartistas tienen que decidir por sí mismos. Ejemplos de operaciones La siguiente tabla muestra el DDR (DDR) de Dow Industrials con SMA de 200 días (rojo), SMA de 5 períodos (rosa) y RSI de 2 períodos. Una señal alcista se produce cuando el DIA está por encima de la SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve a 5 o menos. Una señal bajista se produce cuando DIA está por debajo de la SMA de 200 días y RSI (2) se mueve a 95 o superior. Hubo siete señales durante este período de 12 meses, cuatro alcistas y tres bajistas. De las cuatro señales alcistas, DIA se movió tres veces más alto de cuatro, lo que significa que estos podrían haber sido rentables. De las tres señales bajistas, DIA se desplazó sólo una vez (5). DIA se movió por encima de la SMA de 200 días después de las señales bajistas en octubre. Una vez por encima de la SMA de 200 días, el RSI de 2 períodos no se movió a 5 o menos para producir otra señal de compra. En cuanto a una ganancia o pérdida, dependería de los niveles utilizados para la stop-loss y toma de ganancias. El segundo ejemplo muestra que Apple (AAPL) negocia por encima de su SMA de 200 días durante la mayor parte del tiempo. Hubo al menos diez señales de compra durante este período. Hubiera sido difícil evitar pérdidas en los primeros cinco porque la AAPL zigzagueó más baja desde finales de febrero hasta mediados de junio de 2011. Las segundas señales cinco mejoraron mucho mejor como AAPL zigzagged más alto de agosto a enero. Mirando este gráfico, está claro que muchas de estas señales eran tempranas. En otras palabras, Apple se trasladó a nuevos mínimos después de la señal de compra inicial y luego se recuperó. Tweaking Al igual que con todas las estrategias comerciales, es importante estudiar las señales y buscar formas de mejorar los resultados. La clave es evitar el ajuste de curvas, lo que disminuye las probabilidades de éxito en el futuro. Como se señaló anteriormente, la estrategia RSI (2) puede ser temprana porque los movimientos existentes a menudo continúan después de la señal. En un esfuerzo por remediar esta situación, los cartistas deben buscar algún tipo de pista de que los precios se han invertido de hecho después de RSI (2) Golpea su extremo. Esto podría implicar análisis de candelero, patrones de gráficos intradía, otros osciladores de momento o incluso ajustes a RSI (2). RSI (2) sube por encima de 95 porque los precios están subiendo. El establecimiento de una posición corta mientras los precios suben puede ser peligroso. Los cartistas podían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) retrocediera por debajo de su línea central (50). Del mismo modo, cuando un valor se está negociando por encima de su SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve por debajo de 5, los cartistas podrían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) se mueva por encima de 50. Esto indicaría que los precios han hecho algún tipo de corto A su vez El gráfico anterior muestra Google con señales RSI (2) filtradas con una cruz de la línea central (50). Había buenas señales y malas señales. Tenga en cuenta que la señal de venta de octubre no entró en vigor porque GOOG estaba por encima de la SMA de 200 días para el momento RSI se movió por debajo de 50. También tenga en cuenta que las lagunas pueden causar estragos en los oficios. A mediados de julio, a mediados de octubre ya mediados de enero las brechas ocurrieron durante la temporada de ganancias. Conclusiones La estrategia RSI (2) ofrece a los comerciantes la oportunidad de participar en una tendencia en curso. Connors afirma que los comerciantes deben comprar pullbacks, no breakouts. Por el contrario, los comerciantes deben vender rebotes sobreventa, no apoyar las pausas. Esta estrategia encaja con su filosofía. Aunque las pruebas de Connors039 demuestran que las paradas dañan el funcionamiento, sería prudente para los comerciantes desarrollar una estrategia de la salida y de la parada-pérdida para cualquier sistema que negocia. Los comerciantes podrían salir de largo cuando las condiciones se convierten en sobrecompra o establecer una parada final. Del mismo modo, los comerciantes podrían salir cortos cuando las condiciones se sobrevenden. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver una tabla del SampP 500 con RSI (2). Código de exploración A continuación se muestra el código para el banco de trabajo de exploración avanzada que los miembros Extra pueden copiar y pegar. Wei basa muchas de nuestras estrategias comerciales en torno al RSI de 2 períodos, ya que consideramos que es un indicador increíblemente potente cuando se trata de señalizar la sobrecompra y las condiciones de sobreventa Comparando la magnitud de las ganancias recientes con la magnitud de las pérdidas recientes. El Índice de Fuerza Relativa fue desarrollado por J. Welles Wilder en la década de 1970 y se puede encontrar a través de esta sencilla fórmula: RSI 100 8211 (100 / (1 RS)) RS promedio de x días de cierre / Promedio de x días abajo cierra El resultado final es un número que oscila entre 1 y 100, con los mercados de sobreventa indicados cuando llega a 1 y la sobrecompra indicó que cuanto más cerca el resultado es de 100. Aunque hay numerosos artículos, libros y otros materiales por ahí Sobre cómo usar el RSI para predecir los precios a corto plazo, la mayoría no se basa en los resultados de las pruebas históricas y el estudio estadístico. Haga clic aquí para saber exactamente cómo puede maximizar sus ganancias con nuestra nueva Guía de Estrategia de Acciones RSI de dos periodos. Se incluyen docenas de variaciones de estrategia de existencias de alto rendimiento y cuantificadas basadas en el RSI de dos períodos. La mayoría de los comerciantes calculan actualmente el RSI usando un período de 14 días. Hemos encontrado que cuando se disminuye ese plazo, la precisión y los resultados empiezan a mostrar realmente una mejora significativa. Hemos construido muchos de nuestros modelos comerciales en torno a la RSI de dos períodos basados en esta mayor fiabilidad, lo que nos permite intercambiar el comercio con mayor éxito. Más específicamente, como el RSI de 2 periodos llega a 10 y por debajo del vehículo de negociación puede ser considerado con confianza sobreventa. Del mismo modo que llega a 90 y más, ahora está firmemente sobrecompuesto. En nuestras pruebas hemos determinado que una cotización bursátil por encima de su promedio móvil de 200 días es más probable que sobrepase en el corto plazo si su nivel RSI de 2 periodos ha alcanzado 2 o menos. En los marcos de tiempo de un día, dos días y una semana esto ha sido probado como los compradores se sienten cada vez más atraídos a los mercados muy sobrevendido. Recientemente realizamos un estudio sobre el comercio utilizando el RSI de 2 períodos con ETFs y demostró una vez más cuán poderoso este indicador puede ser en el corto plazo. Comenzamos las pruebas con datos históricos desde principios de 2006 hasta junio de este año, mirando cada ETF líquido que tenía un volumen diario promedio de al menos 125,000 acciones por día durante los 21 días de negociación anteriores. Durante los próximos 5 días de negociación, examinamos cómo estos ETFs líquidos se desempeñaron a lo largo de la totalidad de nuestro conjunto de datos. Al dividir los resultados en diferentes cubetas de acuerdo con los niveles de RSI en incrementos de 10, vimos claramente cómo los ETF de más alto rendimiento en el promedio de 5 días período tuvo las más bajas RSI lecturas de todo el grupo. Incrementalmente, el rendimiento disminuyó a medida que la cuchara RSI aumentó hacia 100. A medida que alcanzábamos el nivel 60 y por encima del rendimiento de los promedios de 5 días se convirtieron en retornos negativos. A continuación se presentan los resultados de las pruebas: Estudio de Connors Research 2-Period RSI enero de 2006 a junio de 2012. Todos los Liquid ETFs de 5 días de regreso Ordenado por RSI. Saber si un vehículo de comercio está en una de estas condiciones extremas es especialmente útil cuando se compra o se vende, especialmente para aquellos que están activamente el comercio a diario. Mediante el uso del RSI de 2 períodos, puede aprovechar más las oportunidades de negociación de swing que las ofrecidas por el tradicional RSI de 14 días, y aumentar en gran medida su ventaja comercial. La compra en las lecturas bajas del RSI de 2 periodos y vendiendo o vendiendo corto en altos niveles de RSI aumentará substancialmente sus resultados comerciales. En la siguiente entrega de esta serie, profundice más y explore cómo aumentar sus retornos aún más comprando retrocesos. Si desea obtener más información sobre el comercio con el RSI de dos períodos, le recomendamos que solicite una copia de nuestra última adición a la serie de Estrategias de Negociación de Connors: La Guía de Estrategia de Acciones RSI de 2 períodos. Haga clic aquí para recibir un descuento de 20 en el precio completo. Cómo negociar con el RSI de 2 períodos Parte 2: Aumentar sus rendimientos Cubrimos la historia y los fundamentos detrás del RSI de 2 períodos en la primera parte de esta serie, Esperamos que ahora tenga una idea de lo poderoso que puede ser este indicador y por qué elegimos basar muchas de nuestras estrategias comerciales en torno a él. Para reiterar de nuevo: cuanto más cerca de la lectura RSI de 2 periodos de una seguridad llega a 10 y menor, más vendido es ahora. A medida que el nivel RSI de 2 períodos alcanza 90 y más alto, más sobrecompra. A lo largo de años de pruebas, hemos verificado que una acción que cotiza actualmente por encima de su promedio móvil simple de 200 días con un nivel RSI de dos períodos inferior a 2 tiene una probabilidad muy alta de superar el corto plazo. Ahora permite aplicar este indicador a uno de los tipos más populares de comercio por ahí: retrotracción de comercio. Weve peinado a través de docenas de bien conocidas y principales estrategias de retirada para ver cómo se desempeñan en el mundo real, y la simple verdad es que pocos exhiben bordes minúsculos o ningún borde discernible en absoluto. Haga clic aquí para saber exactamente cómo aplicar el mejor indicador de negociación de swing a su negociación con The 2-Period RSI Pullback Trading Strategy. Un marco de tiempo a corto plazo en conjunción con el RSI de 2 períodos ha demostrado dar los mayores retornos cuando los retrocesos de negociación. Puesto que no hay una manera consistentemente exacta de predecir hasta qué punto un movimiento hacia arriba después de un retroceso podría ser, establecer una estrategia de salida es igualmente importante cuando los retrocesos de negociación. Bueno, cubrimos ese aspecto del retroceso en la parte 3 de esta serie, pero por ahora vamos a echar un vistazo a una estrategia que publicamos recientemente en nuestra última guía: The Long Pullbacks Strategy. Requerimos reglas exactas y resultados de resultados cuantificados de alto rendimiento para negociar en una estrategia, incluyendo resultados de prueba fuertes en la mayoría de los parámetros de las pruebas. Todo el mundo tiene un estilo de negociación único y la filosofía, pero utilizando el período de 2 RSI con la estrategia adecuada se puede adaptar fácilmente para adaptarse a sus propias metas. A continuación se muestra un ejemplo de un comercio identificado, colocado y salido utilizando la estrategia de tiradas largas. VELT 4/10/12 4/12/12 El 4/10/12 VELT muestra una larga señal de entrada según The Long Pullbacks Strategy en 11.27 en territorio de sobreventa. 2 días después de la retirada VELT se negocia ahora en 12.86 y muestra una señal de salida en territorio de sobreventa para una ganancia de 14. Nuestros resultados de las pruebas han demostrado que la compra de un comercio de valores por encima de su MA de 200 días con una lectura RSI de 2 períodos por debajo de 10 (con mayores bordes existentes en 5, 2 y 1) ha demostrado estadísticamente una reversión de un retroceso en el corto - término. Incluso los bordes más grandes ocurren con pullbacks adicionales que ocurren intraday mientras que la gente se pelea para salir de sus posiciones de la uno mismo-preservación. Estos son los oficios que desea aprovechar, utilizando el período de 2 RSI como un componente clave para determinar cuando las condiciones son correctas. Hemos establecido por qué utilizamos el RSI de 2 periodos de forma regular, y como principio de swing trading hemos demostrado por qué los retrocesos de negociación pueden ofrecer oportunidades significativas a los operadores activos. Ahora tenemos que juntar todo con el papel de una estrategia de salida adecuada, que bien cubre en la edición final de esta serie. Para aprender docenas de estrategias de negociación de alto rendimiento basadas en el 2-Period RSI 8211, incluyendo las reglas de comercio exactas y los resultados cuantificados de las pruebas, haga clic aquí y solicite su copia de la Estrategia de Retirada del RSI de 2 periodos hoy.
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