Metodología de Precios de Fijación de CME Group FX
CME Group ha racionalizado su metodología de fijación de precios FX para las fijaciones de estilo americano a las 9:00 am a las 2:00 pm. Las opciones de CME Group FX se ejercitan al vencimiento con base en el "precio de fijación de FX de CME Group", & quot; Que es un precio promedio ponderado por volumen para el contrato de futuros de divisas cercano lanzado tan pronto como sea posible, respectivamente, después de las 9:00 am y 2:00 pm Hora Central (CT), que también es 10:00 am y 3:00 pm Hora del Este (ET). CME Group calcula & amp; Publica los precios de fijación & quot; Diaria para sus opciones de FX de estilo europeo y americano, pero en los días de vencimiento de las opciones (usualmente los viernes), se utiliza para ejercer en el Libra Esterlina, el Dólar Canadiense, el Euro FX, el Yen Japonés y el Franco Suizo. Opciones de dólar australiano.
La metodología para calcular el precio de fijación de CME Group FX se compone de varios "tiers" Y se aplica consistentemente a cada contrato de futuros de divisas cercano que subyace a las opciones de estilo europeo y de estilo americano. Dependiendo del historial de precios exclusivo de cada contrato de futuros FX durante el intervalo de cálculo diario, los cálculos de precios de fijación de CME Group FX resultantes pueden basarse en niveles variables. Por ejemplo, los precios de fijación de divisas de la libra esterlina y el franco suizo CME Group podrían basarse en el nivel 2, pero las fijaciones de Euro FX y yen japonés podrían basarse sólo en el nivel 1 del mismo día. Los precios de fijación & quot; Se redondean a la marca entera (un punto) más cercana, tal como se define en la regla de incremento de precio del respectivo contrato.
& Quot; precio de fijación de divisas de CME Group & quot; El intervalo de cálculo es de 30 segundos (8:59:30 a 8:59:59 y 1:59:30 a 1:59:59).
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) de los contratos de futuros subyacentes negociados en CME Globex se calcula y difunde en tiempo real durante los intervalos de 30 segundos que terminan a las 9:00 am y las 2:00 pm CT. Sin embargo, si hay menos de tres operaciones al final del intervalo, entonces vaya a Nivel 2 para los datos de oferta / demanda de CME Globex (por lo tanto, para 2, 1 o cero transacciones en el intervalo de cálculo de 30 segundos, se aplicará Nivel 2).
Comercios diarios
Ofrecemos Opciones diarias en varios pares de divisas, empezando desde £ 1 por punto en EUR / USD, GBP / USD y USD / JPY. Nuestro tiempo de vencimiento para las Opciones Diarias de Forex es a las 8 pm (hora de Londres).
¿Cuáles son las opciones diarias de FX?
Ventajas
Beneficios libres de impuestos *
Bajos márgenes
Capacidad para beneficiarse de los mercados estáticos
Al comprar una Opción de FX Diaria, su riesgo se limita al precio de la opción x participación
¿Cómo puedo cambiar las opciones diarias de FX?
Las opciones de FX diarias se pueden encontrar en el menú desplegable de divisas de nuestra plataforma de negociación y se pueden negociar desde las 7am hasta las 7.55pm cada día. Nuestras opciones diarias de FX expiran a las 8pm (hora de Londres).
Para obtener más información sobre las opciones de negociación con City Index, consulte la sección "Información importante" que se encuentra en la esquina superior derecha de nuestra plataforma de negociación o llámenos al 020 7107 7018.
Consulte ejemplos de opciones de compra de compra y venta de FX y opciones de venta de FX a continuación.
Ejemplos: Comprar una opción de llamada de FX
Digamos que usted piensa que el precio de GBP / USD (actualmente 1.6350) va a subir hoy. Usted compra £ 10 por punto de una opción de compra diaria GBP / USD 16350 a 20.0, por lo tanto garantizando el derecho a comprar GBP / USD en 16350 al final del día.
Al final del día, GBP / USD ha subido 100 pips a 1.6450, lo que le permite obtener beneficios. Compró 10 libras por punto de una Opción de Compra en 20.0 y la Opción expira a 100, por lo que su beneficio es £ 800 (100 - 20.0 x £ 10).
Comprar una opción de venta FX
Usted piensa que EUR / USD (en la actualidad 1.4898) va a caer 50 pips por lo que decide comprar £ 20 por punto de un 'EURUSD 14900 Put' por un precio de 6,7.
Al final del día te das cuenta de que estaba correcto y EUR / USD ha caído 50 pips a 1.4848. Esto significa que usted ha hecho una ganancia de £ 906 (52 - 6.7 x £ 20).
Por otro lado, si usted estaba equivocado y EUR / USD había subido 50 pips a 1.4948, habría perdido £ 134 (6,7 x £ 20).
Riesgo limitado: Al comprar Opciones su riesgo es limitado, todo lo que usted está a perder es el precio pagado x su participación. Sus beneficios son potencialmente ilimitados.
Venta de una opción de llamada de FX
Digamos que usted piensa que el precio de GBP / USD (actualmente 1.6350) va a caer hoy. Usted vende £ 10 por punto de una Opción de compra GBP / USD 16350 diaria a 20.0, por lo tanto tiene una obligación de vender GBP / USD en 16350 al final del día si GBP / USD está por encima de 1.6350.
Al final del día, GBP / USD ha caído 100 pips a 1.6250, lo que le permite obtener beneficios. Usted vendió 10 € por punto de una Opción de Compra en 20.0 y la Opción caduca a 0, por lo que su beneficio es de £ 200 (20.0 x £ 10).
Venta de una opción de venta FX
Usted piensa que EUR / USD (actualmente 1.4898) va a subir 50 pips por lo que decide vender 20 libras por punto de un 'EUR / USD 14900 Put' por un precio de 6,7.
Al final del día te das cuenta de que estaba correcto y EUR / USD ha subido 50 pips a 1.4948. Esto significa que usted ha hecho una ganancia de £ 134 (6,7 x £ 20).
Por otra parte, si usted se equivocó y EUR / USD había caído 50 pips a 1.4848, la opción habría expirado a un precio de 52. Usted habría perdido £ 906 (52 - 6.7 x £ 20).
Riesgo Ilimitado: Las Opciones de Venta significan que sus pérdidas son potencialmente ilimitadas. Tu máximo beneficio es el precio que has vendido en x tu participación.
Beneficios libres de impuestos *: Las opciones de divisas de apuestas están libres de impuesto sobre ganancias de capital y derechos de timbre en el Reino Unido. Sin embargo, recuerde que las leyes fiscales están sujetas a cambios y dependen de circunstancias individuales.
Si está comprando opciones entonces su pérdida máxima se limita al precio de compra x participación. Sin embargo si usted vende opciones sus pérdidas potenciales son ilimitadas. Las pérdidas pueden exceder su inversión inicial y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Asegúrese de entender completamente los riesgos involucrados y busque asesoramiento independiente si es necesario.
Calendario de Spreads
Los spreads del calendario proporcionan pérdidas máximas conocidas y fijas hasta, hasta la expiración de la opción corta.
Por lo general se usan con baja volatilidad implícita y la expectativa de comercio de gama limitada.
Los calendarios de llamadas son prácticamente idénticos para poner calendarios, cuando se utiliza la misma huelga.
Se aprovechan de la diferencia en la decadencia del tiempo para diferentes expiraciones (theta).
Te gustaria.
Ser capaz de beneficiarse de los mercados de gama limitada?
Aproveche las diferentes tasas de deterioro del tiempo en diferentes meses de vencimiento?
Cualquier persona que ha negociado opciones durante un tiempo tiene una idea de cómo la decadencia del tiempo puede comer en el valor de una opción, sobre todo como la expiración se acerca. Posiciones de opciones, de hecho, pueden beneficiarse de la decadencia del tiempo, pero esto implica la venta de opciones y puede implicar un riesgo significativo. Los spreads largos del calendario proporcionan una manera de riesgo limitado de aprovecharse del decaimiento del tiempo inherente en diversas fechas de vencimiento.
El calendario largo distribuye los beneficios dentro de un rango determinado. Se benefician de un aumento de la volatilidad implícita y, por lo tanto, son una forma de bajo costo de aprovechar las bajas opciones de volatilidad implícita. Esto se considera una estrategia más avanzada de las opciones, pero tiene generalmente un riesgo más bajo y una probabilidad mejor de la ganancia que la llamada directa o la compra puesta.
El riesgo máximo se conoce desde el inicio del comercio y es igual al deudor pagado por el spread, hasta que la opción de casi mes que usted vende llega a su vencimiento, momento en el cual la exposición se convierte en el riesgo inherente a la opción que usted compra .
¿Qué es una propagación del calendario?
Los spreads de calendario se pueden hacer con llamadas o puestas y, si se utilizan los mismos ataques, los spreads de calendario de put y call son prácticamente equivalentes. La implementación de la estrategia implica comprar una opción y vender otra opción del mismo tipo y huelga, pero con diferentes vencimientos. Una ampliación del calendario prolongado supondría la compra de una opción (no un contrato de "mes anterior") y la venta de una opción de expiración más cercana de la misma huelga y tipo. Los spreads largos del calendario se negocian para un débito, significando que usted paga para abrir la posición total.
Esta estrategia se beneficia en un rango limitado alrededor de la huelga utilizada. El comercio se puede configurar con un sesgo alcista, bajista o neutral. El mayor beneficio vendrá cuando el subyacente se encuentra en la huelga utilizada al vencimiento. Los spreads del calendario también se benefician de un aumento en la volatilidad implícita, ya que la opción larga tiene una vega más alta que la opción corta.
Los spreads del calendario pierden si el subyacente se mueve demasiado lejos en cualquier dirección. La pérdida máxima es el débito pagado, hasta que expire la opción que vendió. Después de eso, usted es largo una opción y su riesgo adicional es el valor entero de esa opción.
Las opciones en los vencimientos más cercanos al mes tienen más tiempo decaído que los meses posteriores (tienen una teta más alta). El calendario se extendió beneficios de esta diferencia en las tasas de deterioro. Este comercio se utiliza mejor cuando la volatilidad implícita es baja y cuando existe una volatilidad implícita "asimetría" Entre los meses utilizados, específicamente cuando el mes próximo vendido tiene una mayor volatilidad implícita que el mes posterior comprado.
En este ejemplo, con la acción en 135.13, la llamada de septiembre 135 se compra por $ 15.45, y la llamada de julio 135 se vende por $ 10.45, para un débito neto de $ 5, que es el riesgo máximo.
Este es un comercio neutral utilizado cuando la perspectiva es para un subyacente de rango limitado. El riesgo máximo se conoce desde el inicio del comercio, y es igual al deudor pagado (hasta la primera expiración). Si la volatilidad implícita no cambia, la posición se beneficia de aproximadamente 121 a 154. Aumentos en la volatilidad implícita aumentarán el beneficio y el rango. La decadencia del tiempo está de su lado con este comercio.
Ejemplo de un comercio ganador
Research in Motion (RIMM) subió a $ 108 a finales de febrero, mientras que la volatilidad implícita descendió por debajo de los 50.
Con la acción a 108, compraríamos las llamadas de abril de 110 para $ 7.50 y venderíamos las llamadas de marzo 110 para $ 4.45, para un débito neto de $ 3.05.
El riesgo máximo es los $ 305 que pagamos (recordando que los contactos de opciones vienen en lotes de 100). El riesgo se verificará si la acción se mueve "demasiado lejos" en cualquier dirección.
En este caso, RIMM se encontraba en 101 a la expiración de marzo, con una volatilidad implícita de hasta 65. Por lo tanto, la llamada del 110 de marzo venció sin valor, mientras que la llamada del 110 de abril valió $ 4,30 para un retorno del 41%.
Ejemplo de una pérdida de comercio
Utilizando los mismos gráficos de RIMM, vemos que el establecimiento de un spread justo antes de los ingresos no habría funcionado.
En agosto, vimos la subida de los precios a través de 220 y la volatilidad implícita en el 62 por ciento. La llamada de octubre 220 fue comprada por $ 22.60 y la llamada de septiembre 220 vendida por $ 15.90, para un débito neto de $ 6.70.
Después de las ganancias, el precio se desplomó en el rango de $ 80 y la volatilidad implícita cayó por debajo de 50.
La volatilidad implícita recuperada por las expiraciones de septiembre y octubre, pero el precio no, por lo que la pérdida máxima de $ 670 se realizó.
Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Para más información, lea las Características y Riesgos de las Opciones Estandarizadas. Se pueden obtener copias de The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 o llame al 1-888-OPTIONS o visite www.888options. com.
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El último día de negociación para las opciones que vencen cada mes es el día anterior (martes) las fechas anteriores.
Vea este post para trece cosas que debe saber acerca de las opciones de comercio VIX.
El valor subyacente para las opciones de VIX no es el índice VIX de CBOE, sino que es el futuro de la volatilidad que expira en la misma fecha. El sitio de intercambio futuro de CBOE ha retrasado cotizaciones en futuros VIX. La simbología no es obvia, por ejemplo el ticker para los futuros de diciembre de 2014 sería vix / z4. El símbolo se construye tomando # vix / & # 8221; Más el código del mes (los códigos del mes se enumeran aquí). Más el último dígito del año (4 para 2014).
Los futuros de VIX y volatilidad se aproximan unos a otros en su fecha de vencimiento (véase más adelante para la discusión sobre VRO), pero de lo contrario los futuros de volatilidad pueden ser inferiores o superiores a los VIX. VIX central es un sitio web muy útil que no sólo da a los futuros VIX citas diferidas, sino que también muestra la estructura de término-una gráfica de los Futuros VIX para los varios meses vs tiempo. El sitio central de VIX también tiene datos históricos de VIX Futures que pueden compararse con la estructura a plazo de los índices de madurez constante de CBOE: VXST, VIX, VXV y VXMT que muestran expectativas de 9, 30, 93 y 180 días de volatilidad.
También puede obtener una buena estimación de los precios futuros de la volatilidad mirando la llamada de VIX de $ 10 para el mes correspondiente. Para un mes determinado si dividir el precio de oferta / demanda de esta profundidad en la opción de dinero, y agregar 10 que están muy cerca de lo que los futuros VIX para ese mes se están negociando en. Por ejemplo, si la llamada de $ 10 está en la oferta de 8.50, 8.90 preguntar, luego dividir la diferencia para obtener 8.70 y agregar 10 para obtener 18.70. Este es el precio aproximado de futuros VIX para ese mes. Volatilidad Los productos ETN (por ejemplo, VXX, VXZ, XIV, ZIV, UVXY, SVXY, TVIX) se basan en diversos usos / mezclas de estos futuros. Vea Volatilidad Tickers para una lista completa.
Los valores de ejercicio / liquidación en la fecha de vencimiento no son los valores de apertura del índice VIX / RVX, sino más bien sus valores de cotización de apertura especiales. Estas citas tienen su propio símbolo y se imprimen en algún momento después de la apertura, por lo general unos minutos después, pero puede tardar una hora o dos en lograr un arreglo. El ticker de valor de liquidación VIX es VRO (Yahoo ^ VRO, Schwab $ VRO) y RSL para el índice Russell Volatility.
Fuente: calendarios de expiración de opciones OCC y CBOE
Para una calculadora de hoja de cálculo para todos los días de vencimiento históricos, vea esta herramienta CBOE.
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