Cómo negocio solamente con el RSI 8220 de 2 periodos Aunque no sugerimos el uso de un solo indicador, si fuera necesario, el RSI de dos períodos sería el indicador.8221 Larry Connors es un comerciante experimentado y editor de investigación comercial. Junto con Linda Raschke, escribió el libro Street Smarts. Que es una sólida colección de estrategias comerciales, incluyendo el Santo Grial. ¿Qué es tan fantástico acerca del Índice de Fuerza Relativa de 2 períodos (RSI) que un comerciante bien considerado como Larry Connors sugeriría que el indicador de la diferencia de un año indica. Reglas de Negocio 8211 Estrategia RSI de 2 Días El acoplamiento de un oscilador con un indicador de tendencia es el enfoque habitual. Por ejemplo, Connors recomendó el promedio móvil de 200 periodos, y StockChart hizo exactamente eso en sus ejemplos RSI2. Sin embargo, agregué un giro a este oscilador rápido. Let8217s acabar con un indicador de tendencia por separado, y dejar que el período de 2 RSI indicarnos en la tendencia. Siempre me gusta poner menos en mis cartas. El RSI de 2 períodos (como el ADX de 2 periodos) es extremadamente sensible. Esperamos que el período de 2 RSI dará muchas señales de sobrecompra durante una tendencia ascendente. Por supuesto, la mayoría de estas señales de sobrecompra fracasarán porque el RSI de 2 períodos no está destinado a localizar grandes inversiones. Por lo tanto, cuando un RSI de 2 períodos de sobrecompra realmente logra empujar el mercado hacia abajo, sabemos que ha comenzado una tendencia a la baja. Aplicar la misma lógica para sobrevolar las señales RSI en las tendencias de oso para alertarnos al comienzo de las tendencias de toros. Long Setup 2-period RSI cae por debajo de 5 Breaks de precios por encima de la alta oscilación alto que se formó justo antes de la señal RSI (confirmación de la tendencia alcista) 2-período RSI cae por debajo de 5 de nuevo Comprar en ruptura de alta de una barra alcista Short Setup 2- Período RSI va por encima de 95 Intervalos de precios por debajo de la baja oscilación baja que se formó justo antes de la señal RSI (confirmación de la tendencia de oso) RSI de 2 períodos se eleva por encima de 95 de nuevo Comprar en ruptura de baja de una barra bajista Para resumir, RSI. La primera para mostrarnos la tendencia, y la siguiente para mostrarnos el comercio. 2-Period RSI Trading Ejemplos Ganar Trade 8211 RSI Oversold Este es un gráfico diario de FDX. El panel inferior muestra el indicador RSI de 2 períodos con niveles de sobrecompra y sobreventa ajustados en 95 y 5, respectivamente. El RSI cayó por debajo de 5. Ésa fue nuestra señal para buscar el último máximo más alto. Lo marcamos con la línea punteada y la observamos de cerca. El precio subió y rompió el nivel de resistencia. La señal de sobrevendido de RSI de 2 periodos fue creíble. Aunque no tomamos esta señal de sobreventa, su éxito confirmó que el mercado está ahora en una tendencia al alza. Es hora de buscar una señal comerciable. La siguiente señal de RSI de dos períodos vino rápidamente, ya que cayó por debajo de 5 de nuevo. Compramos como el precio gapped sobre la barra alcista marcada con una flecha verde. Fue un excelente comercio largo. Para aclarar cómo calculamos los cambios de tendencia en esta estrategia, I8217ve marcó las señales de sobrecompra RSI que no lograron empujar al mercado hacia abajo en rojo. Estos fracasos son comunes en una tendencia alcista. Sin embargo, la última señal de sobrecompra rodeada de negro envió al mercado por debajo del último oscilación inferior bajo. El sesgo del mercado ha cambiado de alcista a bajista. Perder Comercio 8211 RSI Overbought Este gráfico muestra los futuros 6J con barras de 20 minutos y una imagen menos atractiva. El RSI de 2 períodos se elevó por encima de 95, y empezamos a prestar atención al último pivote principal. 6J cayó por debajo del nivel de soporte y confirmó un cambio de tendencia. Comenzamos a buscar señales de sobrecompra para operaciones cortas. La señal de sobrecompra RSI vino, y nos cortocircuitó por debajo de la barrera bajista dentro. El precio paró nuestra posición dentro de una hora. Compare la acción de precio que rodea la primera señal RSI en ambos ejemplos. La calidad de la primera señal RSI nos muestra si el cambio de tendencia inminente es genuino. En el comercio ganador, la primera señal de sobrevendido fue sólida, y el precio subió hasta romper la resistencia sin vacilar. Mostraba un gran impulso alcista que apoyaba nuestro comercio. Sin embargo, en el ejemplo perdedor, la primera señal de sobrecompra no invirtió inmediatamente el precio. En su lugar, se elevó aún más para hacer un alto más alto antes de caer a través del nivel de soporte. Esta señal RSI es inferior. Por lo tanto, el cambio de tendencia que señaló es menos fiable. Revisión 8211 2-Period RSI Trading Strategy Me divertí con el RSI 2-periood. Es una versión muy útil de RSI que puede agregar a su caja de herramientas de comercio. Encuentro valor en esta herramienta comercial ya que destaca donde la acción del precio se pone interesante. El RSI de 2 períodos encuentra posibles puntos de inflexión a corto plazo del mercado. Y según si el mercado inclina o no, formamos nuestro sesgo del mercado y conseguimos nuestras señales comerciales. De acuerdo con nuestras reglas de negociación, estamos buscando una señal de sobreventa exitosa para confirmar la tendencia ascendente, antes de comprar la próxima señal de sobreventa. Lo que este enfoque implica es que un buen comercio es más probable que sea seguido por otro buen comercio. Estadísticamente hablando, dependemos de la correlación serial de señales exitosas, un concepto útil en los mercados de tendencias. Nuestro método de usar el RSI de 2 períodos para encontrar cambios de tendencia funciona mejor cuando usted está tratando de alcanzar el final de una tendencia bien establecida. Larry Connors8217 investigación viene con estadísticas de rendimiento. Y las estadísticas de la RSI2 back-testing en su libro se ve excelente. Si se siente tentado a intercambiarlo mecánicamente, piense de nuevo porque los resultados son históricos. Sin embargo, su libro, How Markets realmente funciona, es definitivamente una gran lectura. Tiene resultados de back-test de estrategias de negociación y comportamiento de acción de precio, incluyendo altos / bajos, VIX, put / call ratio y más. Presenta los resultados claramente en las tablas agradables para mostrarle cómo los mercados realmente trabajan. Lea la respuesta completa de por qué Connors recomienda el RSI de 2 períodos. (Connors ha surgido recientemente con ConnorsRSI, algo que tengo ganas de revisar Si quieres seguir adelante, puedes obtener más información aquí.) Evan Evans dice Bueno, creo que lo que funcionó en el primer ejemplo fue la barra de entrada estaba por encima El punto de precio de la primera señal RSI2, por lo tanto fue 8220 en la dirección 8221 de la configuración. En el segundo ejemplo, la barra de entrada estaba por encima del punto de precio de la primera señal RSI2, por lo tanto no era 8217 en la dirección 8221 de la configuración y podría haber sido fácilmente ignorada. Concuerdo completamente. Gracias por tu comentario. Presto más atención a los puntos del oscilación en mi comercio que explica la formulación de las reglas comerciales como arriba. Su punto tiene sentido. Evan Evans dice Mmm, veo, aunque apuesto a que sucede a menudo (precio rompiendo) 8230a poco retracement antes del movimiento más grande. I8217d tiene que backtest para ver si eso elimina demasiadas operaciones buenas. Pero lo que estaba diciendo sobre la barra de disparo de entrada no está en la dirección 8221 de la configuración, está de acuerdo también con lo que acaba de decir en parte, porque si el precio nunca se rompió contra el primer punto de precio RSI2, que lógicamente el disparador de entrada tendría que En la dirección 8221 de la configuración. Lo que me gusta de mi pequeño tweak, es, que permite un cierto retracement, y el ruido inevitable, entre RSI2 disparador 1, y RSI2 disparador 2 (barra de entrada). Como un daytrader, me encuentro sosteniendo a través de pullbacks y otro ruido del mercado loco, paga, y mi instinto sospecha, que si esta estrategia permite un cierto pullback y re-empuje en la dirección de la configuración, que te meterá en Rentables que de otro modo podrían haber sido negados. Pero eso no es más que mi instinto humano, no lo respeto ni tampoco reviso los datos históricos existentes. Cierto. Mi experiencia de comercio de día me dice lo mismo, que vale la pena mantener a través de algunos pullbacks loco. De mi observación, el precio que se rompe detrás no sucede mucho en claramente las tendencias fuertes, que es el estado del mercado que estoy apuntando con este acercamiento. Como en el primer ejemplo, donde RSI2 se sobrevendió varias veces sin romperse por debajo de los mínimos anteriores de la oscilación. Evan Evans dice Hi Gale, y también, a medida que ahondar más en la comprensión de esta estrategia, se puede explicar un poco más acerca de cómo se determina el columpio alto utilizado antes de la primera señal RSI2 Dice: 8220The RSI cayó por debajo de 5. Ésa fue nuestra Señal para buscar la última alta más alta. Lo marcamos con la línea punteada y lo observamos de cerca.8221 Un alto más alto. ¿Se puede poner más en contexto cómo se determina que En su gráfico puedo ver claramente que antes de la señal RSI2 que alto que rodeó es el más alto en el gráfico antes de eso. Pero estoy seguro de que won8217t siempre será el caso, así que ¿qué tan atrás vas, y lo que constituye un valor superior válido alto frente a un inválido más alto gracias Gale, disfrutando de la investigación de esta estrategia con usted. Una vez que recibo una señal de sobreventa, empiezo a mirar a la izquierda y marcar los colmos de swing antes. Por lo general, me centraré en el primer columpio más alto me encuentro con la resistencia a romperse antes de adoptar un sesgo alcista. En realidad, no se ha fundido en piedra, pero el columpio alto debe ser significativo. La lógica es sólo para identificar un nivel de resistencia que si está roto, confirma mi sesgo de mercado alcista. Gracias Evan, disfrutando también. Siéntase libre de enviarme un correo electrónico a galenwoodstradingsetupsreview si desea discutir esto más adelante. Me gusta el RSI 2 período de configuración, estoy tratando de entender este método. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Revisión de las Configuraciones de Negocio x000A9 2012x020132016Introducción Desarrollada por Larry Connors, la estrategia RSI de dos períodos es una estrategia de inversión de media reversión diseñada para comprar o vender valores después de un período correctivo. La estrategia es bastante simple. Connors sugiere buscar oportunidades de compra cuando el RSI de 2 períodos se mueve por debajo de 10, lo que se considera muy sobrevendido. Por el contrario, los comerciantes pueden buscar oportunidades de venta en corto cuando RSI de 2 períodos se mueve por encima de 90. Esta es una estrategia de corto plazo bastante agresiva diseñada para participar en una tendencia en curso. No está diseñado para identificar topes o fondos principales. Antes de mirar los detalles, tenga en cuenta que este artículo está diseñado para educar a los chartistas sobre las posibles estrategias. No estamos presentando una estrategia de comercio independiente que pueda ser utilizada directamente de la caja. En su lugar, este artículo está destinado a mejorar el desarrollo de la estrategia y el refinamiento. Estrategia Hay cuatro pasos para esta estrategia y los niveles se basan en los precios de cierre. En primer lugar, identificar la tendencia principal utilizando una media móvil a largo plazo. Connors aboga por el promedio móvil de 200 días. La tendencia a largo plazo es más alta cuando una seguridad está por encima de su SMA de 200 días y hacia abajo cuando una seguridad está por debajo de su SMA de 200 días. Los comerciantes deben buscar oportunidades de compra cuando están por encima de la SMA de 200 días y las oportunidades de ventas cortas cuando están por debajo de la SMA de 200 días. En segundo lugar, elegir un nivel RSI para identificar oportunidades de compra o venta dentro de la tendencia más grande. Connors probó niveles RSI entre 0 y 10 para la compra, y entre 90 y 100 para la venta. Connors encontró que los retornos eran más altos al comprar en una caída de RSI debajo de 5 que en un derramamiento de RSI debajo de 10. En otras palabras, el RSI más bajo sumergido, más altos los retornos en posiciones largas posteriores. En el caso de las posiciones cortas, los retornos fueron más altos cuando se vendieron - corto en un aumento RSI por encima de 95 que en un aumento superior a 90. En otras palabras, cuanto más cortocircuito sobrecompra la seguridad, mayores serán los retornos en una posición corta. El tercer paso implica la compra real o la venta-orden corta y el momento de su colocación. Los cartistas pueden mirar el mercado cerca del cierre y establecer una posición justo antes del cierre o establecer una posición en la próxima apertura. Hay ventajas y desventajas en ambos enfoques. Connors aboga por el enfoque anterior al cierre. La compra justo antes de los medios cerca de los comerciantes están a merced de la próxima apertura, lo que podría ser con una brecha. Obviamente, esta brecha puede mejorar la nueva posición o disminuir inmediatamente con un movimiento adverso de precios. Esperar a la apertura da a los comerciantes más flexibilidad y puede mejorar el nivel de entrada. El cuarto paso es establecer el punto de salida. En su ejemplo usando el SampP 500, Connors aboga por salir de posiciones largas en un movimiento por encima de la SMA de 5 días y posiciones cortas en un movimiento por debajo de la SMA de 5 días. Esta es claramente una estrategia comercial a corto plazo que producirá salidas rápidas. Los cartistas también deben considerar una parada final o emplear el SAR parabólico. A veces una fuerte tendencia se apodera y las paradas de arrastre asegurarán que una posición permanece mientras la tendencia se extiende. ¿Dónde están las paradas? Connors no aboga por el uso de paradas. Sí, has leído bien. En sus pruebas cuantitativas, que involucraron a cientos de miles de operaciones, Connors encontró que las paradas realmente dañan el rendimiento cuando se trata de acciones y índices bursátiles. Si bien el mercado sí tiene una tendencia hacia arriba, no utilizar paradas puede dar lugar a pérdidas de gran tamaño y grandes retiros. Es una propuesta arriesgada, pero de nuevo el comercio es un juego arriesgado. Los cartistas tienen que decidir por sí mismos. Ejemplos de operaciones La siguiente tabla muestra el DDR (DDR) de Dow Industrials con SMA de 200 días (rojo), SMA de 5 períodos (rosa) y RSI de 2 períodos. Una señal alcista se produce cuando el DIA está por encima de la SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve a 5 o menos. Una señal bajista se produce cuando DIA está por debajo de la SMA de 200 días y RSI (2) se mueve a 95 o superior. Hubo siete señales durante este período de 12 meses, cuatro alcistas y tres bajistas. De las cuatro señales alcistas, DIA se movió tres veces más alto de cuatro, lo que significa que estos podrían haber sido rentables. De las tres señales bajistas, DIA se desplazó sólo una vez (5). DIA se movió por encima de la SMA de 200 días después de las señales bajistas en octubre. Una vez por encima de la SMA de 200 días, el RSI de 2 períodos no se movió a 5 o menos para producir otra señal de compra. En cuanto a una ganancia o pérdida, dependería de los niveles utilizados para la stop-loss y toma de ganancias. El segundo ejemplo muestra que Apple (AAPL) negocia por encima de su SMA de 200 días durante la mayor parte del tiempo. Hubo al menos diez señales de compra durante este período. Hubiera sido difícil evitar pérdidas en los primeros cinco porque la AAPL zigzagueó más baja desde finales de febrero hasta mediados de junio de 2011. Las segundas señales cinco mejoraron mucho mejor como AAPL zigzagged más alto de agosto a enero. Mirando este gráfico, está claro que muchas de estas señales eran tempranas. En otras palabras, Apple se trasladó a nuevos mínimos después de la señal de compra inicial y luego se recuperó. Tweaking Al igual que con todas las estrategias comerciales, es importante estudiar las señales y buscar formas de mejorar los resultados. La clave es evitar el ajuste de curvas, lo que disminuye las probabilidades de éxito en el futuro. Como se señaló anteriormente, la estrategia RSI (2) puede ser temprana porque los movimientos existentes a menudo continúan después de la señal. En un esfuerzo por remediar esta situación, los cartistas deben buscar algún tipo de pista de que los precios se han invertido de hecho después de RSI (2) Golpea su extremo. Esto podría implicar análisis de candelero, patrones de gráficos intradía, otros osciladores de momento o incluso ajustes a RSI (2). RSI (2) sube por encima de 95 porque los precios están subiendo. El establecimiento de una posición corta mientras los precios suben puede ser peligroso. Los cartistas podían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) retrocediera por debajo de su línea central (50). Del mismo modo, cuando un valor se está negociando por encima de su SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve por debajo de 5, los cartistas podrían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) se mueva por encima de 50. Esto indicaría que los precios han hecho algún tipo de corto A su vez El gráfico anterior muestra Google con señales RSI (2) filtradas con una cruz de la línea central (50). Había buenas señales y malas señales. Tenga en cuenta que la señal de venta de octubre no entró en vigor porque GOOG estaba por encima de la SMA de 200 días para el momento RSI se movió por debajo de 50. También tenga en cuenta que las lagunas pueden causar estragos en los oficios. A mediados de julio, a mediados de octubre ya mediados de enero las brechas ocurrieron durante la temporada de ganancias. Conclusiones La estrategia RSI (2) ofrece a los comerciantes la oportunidad de participar en una tendencia en curso. Connors afirma que los comerciantes deben comprar pullbacks, no breakouts. Por el contrario, los comerciantes deben vender rebotes sobreventa, no apoyar las pausas. Esta estrategia encaja con su filosofía. Aunque las pruebas de Connors039 demuestran que las paradas dañan el funcionamiento, sería prudente para los comerciantes desarrollar una estrategia de la salida y de la parada-pérdida para cualquier sistema que negocia. Los comerciantes podrían salir de largo cuando las condiciones se convierten en sobrecompra o establecer una parada final. Del mismo modo, los comerciantes podrían salir cortos cuando las condiciones se sobrevenden. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver una tabla del SampP 500 con RSI (2). Código de exploración A continuación se muestra el código para el banco de trabajo de exploración avanzada que los miembros Extra pueden copiar y pegar. Todos sabemos que no hay indicadores de magia, pero hay uno que sin duda actuó como la magia en los últimos 10 años o menos. ¿Qué indicador es nuestro RSI confiable. En este artículo vamos a mirar dos modelos de comercio que se habló por primera vez en el libro, 8220Short Term Trading estrategias que funcionan 8221 por Larry Connors y Cesar Álvarez. Ha sido bien establecido en varios artículos que un período de 2 RSI en el gráfico diario de los mercados bursátiles ha sido una herramienta fantástica para encontrar puntos de entrada. Las fuertes subidas de precios en los futuros de SampP E-Mini durante los mercados alcistas han sido históricamente (desde el año 2000) seguidas por reversiones. Estas reversiones pueden detectarse a menudo utilizando el indicador RSI estándar con un valor de dos. Coloque este indicador en un gráfico diario y busque puntos cuando el indicador cae por debajo de cinco, por ejemplo. Estos puntos bajos extremos son oportunidades de compra. Los valores inferiores a 5 son verdes. Estos son puntos de compra. Sistema RSI (2) Podemos convertirlo en un simple modelo comercial para probar la efectividad del indicador RSI (2) en el E-mini SampP. En resumen, deseamos ir mucho tiempo en la SampP cuando experimenta un retroceso en un mercado alcista. Podemos usar una media móvil simple de 200 días para determinar cuándo estamos en una tendencia alcista y usar un RSI de 2 períodos para localizar puntos de entrada de alta probabilidad. Podemos entonces salir cuando el precio se cierra por encima de una media móvil simple de 5 días. Las reglas son claras y simples: el precio debe estar por encima de su media móvil de 200 días. Compra al cierre cuando el RSI acumulativo (2) está por debajo de 5. Salga cuando el precio se cierre por encima de la media móvil de 5 días. Utilice una pérdida de parada catastrófica 1000. El backtest del sistema se realizó desde septiembre de 1997 hasta marzo de 2012. Se dedujo un total de 50 comisiones y resbalones por viaje de ida y vuelta. A continuación se muestra un gráfico de lo que este sistema se vería junto con los resultados del sistema. RSI (2) Resultados del sistema Ganancia neta: 17,163 Ganadores por ciento: 67 No. Operaciones: 64 Ave Comercio: 268.16 Drawdown máximo: -5,075 Factor de ganancia: 1.90 Estos resultados son grandes teniendo en cuenta que tenemos un sistema tan simple. Esto demuestra el poder que el indicador RSI (2) ha tenido ahora por más de una década. Sólo con este concepto por sí solo puede desarrollar varios sistemas comerciales. Por ahora, veamos si podemos mejorar estos resultados. Estrategia acumulada de RSI (2) Larry Conners agrega un ligero giro al modelo de comercio de RSI (2) creando un valor RSI acumulado. En lugar de un solo cálculo, estaremos computando un total diario en funcionamiento del RSI de 2 períodos. En este caso, vamos a utilizar el total del RSI de dos períodos durante los últimos tres días. Cuando mantiene un valor acumulado del RSI (2), suaviza los valores. A continuación se muestra un gráfico que compara el indicador estándar RSI de 2 períodos con un indicador RSI de 2 períodos acumulado. Puede ver cuánto más suave es nuestro nuevo indicador. Esto se hace para reducir el número de operaciones con la esperanza de capturar los oficios de calidad. En resumen, se trata de un intento de mejorar la eficiencia de nuestro modelo comercial original. RSI acumulado en el panel superior. RSI estándar en el panel inferior. El precio debe estar por encima de su media móvil de 200 días. Comprar al cerrar cuando el RSI acumulativo (2) de los últimos tres días es inferior a 45. Salir cuando el RSI (2) del cierre del día actual es superior a 65. Utilice una pérdida de parada catastrófica 1000. Resultados acumulados del sistema RSI (2) Beneficio neto: 17.412 Ganadores por ciento: 67 No. Operaciones: 52 Ave Comercio: 334.86 Drawdown máximo: -4.850 Factor de ganancia: 2.02 SampP Cash Market ¿Qué aspecto tendría el sistema de RSI de 2 periodos de negociar 100 acciones de El mercado de efectivo de SampP que se remonta a 1993 Hace bastante bien. Conclusiones Entonces, cuál es mejor La estrategia acumulada funcionó como estaba previsto. Aumentó la eficiencia del modelo de negociación RSI estándar (2) al reducir el número de operaciones, pero produjo aproximadamente la misma cantidad de beneficio neto. Como ventaja, la reducción fue ligeramente menor. Aunque ambos sistemas hacen un trabajo fantástico, la estrategia de acumulación puede hacer un trabajo ligeramente mejor. La estrategia de acumulación de RSI (2) funcionará bien en el mini Dow, así como en los dos ETF, DIA y SPY. El código EasyLanguage está disponible a continuación como una descarga gratuita. También hay un espacio de trabajo TradeStation. Tenga en cuenta que el concepto de negociación y el código proporcionado no es un sistema comercial completo. Es simplemente una demostración de un método robusto de entrada que puede ser utilizado como núcleo de un sistema comercial. Por lo tanto, para aquellos de ustedes que están interesados en la construcción de sus propios sistemas de comercio este concepto puede ser un gran punto de partida. Obtener las descargas de libros 2013 actualización: Thomas Bulkowski8217s las actividades de inversión exitosa le permitió jubilarse a la edad de 36 años. Es un autor internacionalmente conocido y comerciante con 30 años de experiencia en el mercado de valores y ampliamente considerado como un experto en patrones de gráficos. Él puede ser alcanzado en Apoye este sitio Haciendo clic en los acoplamientos (abajo) le toma a Amazon. Si usted compra NADA, pagan por la referencia. Bulkowskis RSI Trading Setups Escrito por y copia de copyright 2005-2016 por Thomas N. Bulkowski. Todos los derechos reservados. Descargo de responsabilidad: Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. Ver Privacidad / Exención de responsabilidad para más información. La siguiente página es sólo una facción del análisis completo del indicador RSI. Compruebe aquí para descargar un documento comprimido de Word que incluye imágenes y análisis en profundidad. RSI Trading Setups: Introducción El índice de fuerza relativa Wilder (RSI) es un indicador de momentum de precio que es útil para el comercio intradía. Valores por encima de 70 precio medio está cerca de una parte superior o la corrección de la tendencia alcista. Valores por debajo de 30 precio medio está cerca de un fondo o un retroceso de la disminución. El valor primario RSI está llamando a los puntos de inflexión en un mercado de rango comercial (entre soporte y resistencia). Como un indicador de sobrecompra, sobrevendido, funciona 75 veces, pero no dice nada sobre cuánto va a viajar el precio. Como indicador de divergencia, donde el indicador diverge de precio y puntos a una nueva tendencia, resultó exacto y oportuno, trabajando entre 76 y 82 de la época. Aquí hay algunas reglas comerciales que deben ayudar con la rentabilidad. Comprar cuando el indicador RSI sube por encima de 30 desde abajo, especialmente si se acompaña de alto volumen (o las tendencias de volumen hacia arriba). Vender cuando el indicador RSI cae por debajo de 70 desde arriba, especialmente si está acompañado por un volumen alto (o las tendencias de volumen hacia arriba). Si RSI es de rango medio (entre 30 y 70), entonces ignorarlo, incluyendo las señales de divergencia. El comercio después de una recta de línea de precios y la divergencia aparece con el indicador RSI. RSI Trading: Overbought y Oversold Signals Aquí están las reglas comerciales para usar RSI como un indicador de sobrecompra o sobreventa. Éstos asumen una mirada de 14 períodos detrás en el RSI y un gráfico intraday del precio de 10 días. Si tiene acceso a las herramientas que puede cambiar la mirada de 14 períodos atrás, intente ajustarlo para su mercado. Localice regiones de apoyo y resistencia y vea si cambiar la mirada de 14 períodos hacia atrás a otro valor le dará una mejor predicción de punto de giro. Usted está buscando señales que le ayuden a tiempo el movimiento de apoyo a la resistencia y de nuevo. Tal vez usted desea utilizar diferentes líneas de señal de 30 y 70 (como 20 y 80). Juega con ello. Vea si puede obtener RSI para señalar cuando golpea o se aproxima a zonas de soporte o resistencia. Encuentre su candidato de compra o venta de la manera habitual, siguiendo las reglas y procedimientos que ya ha establecido. Trazar el indicador RSI. Por ejemplo, si usted ve el topping del precio hacia fuera, el volumen alto acompaña la vuelta, y RSI dice que la acción es overbought, thats una señal de la venta. Si RSI es superior a 70, espere a que caiga por debajo de 70 antes de negociar. Cerrar un comercio largo, ir corto, o comprar una opción de venta. Los grandes descensos de precios a menudo comienzan en la región de sobrecompra. El volumen alto puede confirmar el cambio de tendencia. Si el RSI es inferior a 30, espere a que suba por encima de 30 antes de operar. A continuación, comprar, cubrir un corto, o comprar una opción de compra. Los grandes avances de precios a menudo comienzan en la región de sobreventa. El volumen alto puede confirmar el cambio de tendencia. Si RSI es de rango medio, ignore la señal. RSI Trading: Divergence Mirando sus gráficos, puede no estar claro si usted busca la divergencia a lo largo de los picos o valles de los precios. Heres un sistema que funciona. Si la tendencia de precios es hacia abajo, utilice los fondos para buscar la divergencia Si la tendencia de precios es hacia arriba, utilice los tops para buscar divergencia. Si el precio se está moviendo horizontalmente (un rango de negociación), entonces no busque divergencia, especialmente si el indicador está entre 30 y 70 Aquí están las reglas para el comercio de divergencia alcista. Evitar las divergencias que ocurren en la zona neutra RSI (entre 30 y 70). El precio seguirá el indicador, pero el movimiento puede o no ser significativo. Si el precio se está moviendo hacia abajo, busque la divergencia a lo largo del precio y el indicador no baja los máximos. Busque una línea recta hacia abajo El indicador debe estar cerca o por debajo de 30. Si se produce una divergencia alcista, esa es la señal de compra. Si el volumen está tendiendo más alto o picos más altos, eso ayuda a confirmar la señal de compra. Si el indicador hace una nueva baja, luego cerrar el comercio (no alcanza la señal de divergencia alcista). Aquí están las reglas de comercio bajista divergencia. Son similares a las reglas de divergencia alcista. Evitar las divergencias que ocurren en la zona neutra RSI (entre 30 y 70). El precio seguirá el indicador, pero el movimiento puede o no ser significativo. Si el precio sube, busque la divergencia a lo largo del precio y los picos de los indicadores no los valles. Busque una línea recta hacia arriba para mostrar un impulso ascendente. El indicador debe superar cerca o por encima de 70. Si se produce una divergencia bajista, esa es la señal de venta. Si el volumen está tendiendo más alto o picos más altos, eso ayuda a confirmar la señal de venta. Confirme con un indicador de tendencia siguiente que la tendencia ha cambiado. Si el indicador RSI hace una nueva alta, luego cerrar el comercio (falló la señal de divergencia bajista). El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es uno de los osciladores de impulso más populares en el uso de análisis técnico que hoy fue introducido en un libro de 1978 por J. Welles Wilder. El punto principal en el desarrollo del RSI fue detectar periodos de rápidos y rápidos movimientos ascendentes y descendentes. El autor del RSI recomienda un ajuste estándar de 14 barras para calcular la ganancia y pérdida promedio sin embargo, es importante recordar que el Promedio de Ganancia y la Pérdida Promedio no representan promedios verdaderos Las ganancias totales (pérdidas) son siempre divididas por el valor especificado Número de períodos de tiempo 14 en este caso, en lugar del número de períodos de ganancia (pérdida). Análisis Técnico RSI, Señales y Sistemas de Negociación 70 y 30 son los niveles de RSI más comúnmente utilizados para un mercado que se considera que se ha comprado o quotoversold, respectivamente. Básicamente, el RSI es una medida de la fortaleza de una tendencia reciente: RSI se considera fuertemente alcista si el RSI supera los 70, esto significa que la seguridad (índice, acciones, ETF) ha experimentado una fuerte tendencia durante el pasado período analizado. Algunos consideran que la seguridad está sobrecomprada a estos niveles y, por lo tanto, un posible punto de venta podría alcanzarse cuando el RSI exceda de 70 Si el RSI está entre 50 y 70, la seguridad ha subido durante el último período analizado; No ha sido muy pronunciada Si el RSI se encuentra entre 30 y 50, la seguridad ha descendido en el último periodo analizado sin embargo, la tendencia bajista no ha sido muy fuerte Si el RSI es inferior a 30, la seguridad se ha mantenido fuertemente más baja en el pasado período analizado Y el RSI se considera fuertemente bajista. Algunos consideran que la seguridad está sobrevendida a estos niveles, y una lectura de RSI por debajo de 30 podría así marcar un potencial punto de compra. Como es el caso de muchos indicadores de precios, el RSI puede generar señales falsas a veces. Un mercado no siempre cambiará cuando el RSI exceda de 70 o cuando se negocia por debajo de 30. Cuando vemos aumentos de volumen en conjunción con un fuerte avance del mercado o disminución, la probabilidad de una inversión se vuelve mucho más alta. Tienes que entender, cuando el RSI se mueve por encima de 70 o cae por debajo de 30 y cuando su stock analizado (índice) se considera sobrecomprado o sobrevendido respetuosamente, no significa necesariamente que verá una reversión de tendencia inmediata. Un stock puede permanecer en condiciones de sobrecompra y su precio puede seguir subiendo. Controversialmente, una acción puede seguir disminuyendo por permanecer en la condición de sobreventa. Además, el análisis técnico recomienda no vender cuando el RSI se mueve por encima del nivel 70, pero cuando cae por debajo de él después de estar anteriormente arriba. Esto podría interpretarse como: una acción después de estar en condición de sobrecompra comenzó a moverse hacia abajo y podría ser una señal de que el poder adquisitivo de los comerciantes alcistas se agotó. De manera similar, un evento cuando RSI se mueve por encima del nivel 30 después de estar por debajo podría explicarse como una acción después de estar en condición de sobreventa comenzó a moverse hacia arriba y podría ser una señal de que el poder de venta de los comerciantes bajistas se agotó quot. Un simple sistema de comercio basado en el análisis técnico de RSI diría: Comprar cuando RSI cae por debajo de 70 después de estar por encima de ella Vender cuando RSI se mueve por encima de 30 después de estar por encima de ella. A continuación, en la tabla de Dow Jones Industrials (DJI) a continuación, puede ver ejemplos de las reglas simples de los sistemas de negociación descritas anteriormente. Gráfico 1: Dow Jones Industrials (DJI) - RSI (12) Algunos comerciantes pueden preferir niveles distintos a los 30 y 70 como señales que activan los niveles. Otra forma popular de generar señales comerciales es hacerlo en los cruces del RSI y la línea central 50 alrededor de la cual RSI oscila asumiendo que la lectura RSI por encima del nivel 50 es un signo de tendencia alcista mientras que las lecturas por debajo de 50 revelan una tendencia bajista. En este caso el sistema de comercio simple sugeriría: Comprar cuando RSI se mueve por encima de 50, Vender cuando el RSI cae por debajo de 50. El siguiente es un sistema de comercio simple basado en combinar el RSI con nuestros indicadores de volumen: Cuando el RSI se eleva por encima de 70, Un aumento significativo de volumen. Como regla general, los aumentos de volumen que aparecen durante fuertes avances de índice (es decir, cuando el RSI gt 70) indican potenciales reversiones de reversión Comprar en un aumento de volumen significativo cuando el RSI desciende por debajo de 30. Generalmente, las oleadas de volumen que aparecen durante Indices de potenciales reversiones al alza Ignorar los aumentos de volumen que aparecen cuando el RSI permanece entre 30 y 70. En tales circunstancias, las reacciones del mercado pueden ser de corta duración. Fórmula RSI y cálculos El RSI compara la magnitud de las ganancias recientes con la magnitud de las pérdidas recientes. Los resultados se representan en un rango entre 0 y 100. El RSI se calcula mediante la siguiente fórmula: Donde RS es la relación entre las ganancias medias y las pérdidas medias durante un período determinado: RS (Promedio de Ganancias) / (Promedio de Pérdidas) Promedio La ganancia y las pérdidas se calculan como el cambio de precio promedio para la sesión de negociación positiva y negativa. Por ejemplo, cuando el período de 14 barras seleccionado para el RSI: Promedio ganancias SUM (cambio de precio de las barras positivas dentro de las últimas 14 barras) / 14 Pérdida promedio SUM (valor absoluto de) Copyright 2004 - 2016 Grupo de Inversiones destacadas. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido. Nuestras páginas están constantemente escaneadas. Si vemos que cualquiera de nuestros contenidos se publica en otro sitio web, nuestra primera acción será informar este sitio a Google y Yahoo como un sitio web de spam. Descargo de responsabilidad Privacidad 169 1997-2013 MarketVolume. Todos los derechos reservados. SV1
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